종목/섹터 추적 및 아카이빙 프로토콜¶

추적 대상¶

1. 주도섹터 추적 (재료 소멸 시까지)¶

등록 기준: theme_classifier에서 LEADING 또는 EMERGING으로 분류된 테마

추적 항목 (매일): | 항목 | 내용 | |------|------| | 테마명 | 테마 이름 | | 시작일 | 최초 LEADING 진입일 | | 계기(재료) | 뉴스/정책/수주 등 최초 재료 | | 현재 상태 | LEADING / EMERGING / FADING | | 등락률 | 당일 테마 등락률 | | 3일 모멘텀 | 3일 평균 등락률 | | 대장주 | 현재 대장주 + 가격 | | 거래대금 | 테마 전체 거래대금 추이 | | 재료 상태 | 지속 / 약화 / 소멸 |

재료 소멸 판단 기준: - 테마 등락률 3일 연속 음수 - 거래대금 피크 대비 50% 이하 - 관련 뉴스 2일 이상 부재 - theme_classifier FADING 전환 - 대장주 고점 대비 -15% 이상

2. 주도주/대장주 추적¶

등록 기준: - 상한가 종목 - 거래대금 TOP 20 중 급등 (+10% 이상) - 주도 테마 내 최강 종목

추적 항목 (매일): | 항목 | 내용 | |------|------| | 종목코드/종목명 | 기본 정보 | | 등록일 | 최초 등록일 | | 등록 사유 | 상한가/급등/테마대장 등 | | 관련 재료 | 뉴스, 정책, 수주, 실적 | | 소속 테마 | 주요 테마 (복수 가능) | | 현재가/등락률 | 매일 업데이트 | | 고점/고점일 | 추적 기간 중 최고가 | | 수급 상태 | 외인/기관 순매수 추이 | | 차트 상태 | 상승/조정/박스/하락 |

2-1. 상한가 종목 D+1 장중매수 판단 (TODO: 구현 예정)¶

상한가 종목은 무조건 추적 등록하되, D+1 장중매수 후보로 적합한지는 아래 4가지 맥락을 종합 판단한다. 분봉 패턴(이탈 횟수 등)만으로 기계적 필터링하지 않는다.

판단 기준 4가지:

기준	확인 내용	좋은 신호	나쁜 신호
1. 차트 위치	월/주/일봉 상 어디인가	바닥권 출발, 박스 돌파, 52주 중간 이하	고점권(52주 80%+), 주봉 저항 반복 실패
2. 매집 여부	직전 거래량 축소+횡보 구간	거래량 점감 후 터짐, 매집봉 패턴	거래량 없이 갑작스러운 급등
3. 단발 vs 지속	상승 동력의 지속 가능성	실적/수주/정책 등 구조적 재료	루머/단순 뉴스/일회성 이벤트
4. 테마 맥락	테마 흐름 속 위치	새 테마 출현, LEADING 테마 내 대장	이미 FADING 테마, 후발 편승주

실증 참고 (5분봉 93건 분석, scripts/limit_up_intraday_pattern.py): - 상한가 마감 종목 D+1 평균 +10.1% (WR 74%), 미마감 -1.7% (WR 25%) - 한방(이탈 0) 갭 크지만 시가매수 시 -1.2% (WR 31%) -- 갭 과도 - 1회 이탈 후 재진입 시가매수 시 +3.3% (WR 53%) -- 상대적 유리 - 단, 이것만으로 필터링하면 안 됨. 위 4가지 맥락이 우선

2-2. 상한가 종목 중장기 추적 — 대시세 가능성 모니터링¶

상한가는 시장에서 가장 강한 에너지가 집중된 이벤트. D+1만 보고 끝내지 않는다. 1차 급등(상한가) → 깊은 조정 → 재신고가 → 짧은 조정 → 대시세 분출 패턴의 시작점일 수 있다.

추적 기간: 상한가 이후 최소 2~4주. 재료 소멸 or 추세 완전 붕괴 시까지.

매일 확인 항목:

항목	확인 방법	왜 보는가
재료 지속성	뉴스/공시/정책 추가 발생 여부	단발성(루머/감사적정) vs 구조적(수주/정책/실적). 재료가 붙으면 대시세 가능성 UP
에너지 규모	상한가 당일 거래대금 + 이후 거래대금 추이	"전에 본 적 없는 거래대금"이 들어왔는가? 이후에도 유지되는가?
수급의 질	외인/기관 순매수 누적 추이	스마트머니가 따라붙는가? 상한가 당일만 개인이면 위험
조정 패턴	고점 대비 pullback %, 조정 기간	1차 조정: 기준봉 시가까지 하락 가능. 회복까지 몇 일 걸리는지가 핵심
회복 속도 변화	1차 조정 회복 N일 vs 2차 조정 회복 N일	회복 duration 단축 = 매집 완료 시그널 = 대시세 임박 (PM 핵심 통찰)
복수 테마 연결	_all_key_themes.json 교차 확인	해당 종목이 걸쳐 있는 다른 테마에서도 자금 유입이 있는가

대시세 가능성 높음 판단 기준: 1. 구조적 재료가 계속 붙음 (수주/정책/실적 연속) 2. 상한가 당일 거래대금이 과거 대비 압도적 (3x+) + 이후에도 높은 수준 유지 3. 외인/기관이 조정 구간에서도 순매수 유지 4. 1차 조정 후 회복 → 재신고가 → 2차 조정 시 회복 속도가 1차보다 빠름 5. 같은 테마 다른 종목도 동반 강세 (테마 전체가 살아있음)

대시세 아닌 판단 기준 (추적 중단/하향): 1. 재료가 단발성이고 추가 뉴스 없음 2. 거래대금이 상한가 이후 급감 (관심 이탈) 3. 외인/기관 순매도 전환 4. 2차 조정이 1차보다 깊고 회복 느림 (에너지 소진) 5. 테마 전체가 FADING

시간순 7단계 추적 프로세스 (한 번의 스크린이 아니라 반복 확인):

1. 거래대금 폭증 + 급등 발생 → "왜?" 재료 확인 (뉴스/공시/정책/발언)
   → 구조적 재료인가? 정책→내러티브→수혜 체인 완성되는가?

2. 기준봉 생성 → OHLC + Mid 기록
   → 기준봉 품질: 위꼬리 13% 이하? 종가위치 85%+? vol_ratio 2~5x?
   → 품질이 CLEAN이면 의미있는 기준봉. MESSY면 과열 주의.

3. 기준봉 깨고 지지부진 → 관찰 유지 (여기서 포기하지 않음)
   → 매물소화 중인가? 거래량 줄면서 가격 유지? 아니면 투매?

4. 기준봉 시가/종가/고가 근처로 회복 → 매수 시그널 충분한가?
   → 누적 매수/매도 비율 확인. 조정 중 큰 매도 없었나?

5. 신고가 돌파 시도 → 거래대금 동반? 재료 지속?
   → 이전 돌파 시점 거래대금과 비교. 50% 이상이면 진짜, 미만이면 가짜 위험

6. 조정 → 조정 중 매수 시그널 유지? 큰 매도 없나?
   → 거래량 줄면서 가격 유지 = 매물소화
   → 회복 속도가 이전보다 빠르면 = 매집 완료 시그널

7. 유지되면 → 대시세 후보 확정. 추적 강화. 매수 적기 판단으로 전환

핵심: 각 단계를 넘길 때마다 확신도가 올라가는 구조. 한 번에 판정하지 않는다.

기준봉 추가 기준 (S199 대한광통신 검증에서 도출):

파동을 저해하지 않는 기준봉 = 위꼬리 짧음(13% 이하) + MA20 돌파봉 + vol_ratio 적정(2~5x)
시가가 깨지는 기준봉 = vol_ratio 과도(10x+) 또는 연속 급등 후 과열
"신고가 + 신고거래대금"이 반드시 좋은 기준봉은 아님 (과도한 에너지 분출은 위험)

동일 사업영역 비교 (대장주 판별):

같은 테마 내에서도 같은 사업/제품을 하는 종목끼리 비교
다른 제품이면 각자 독립 평가 (후성 vs 엘앤에프 = 다른 영역)
군 움직임 없이 혼자 독주 → 독점 수혜인가, 개별 이벤트인가 판단 필요

루틴 연결:

POST_MARKET: 상한가 종목 등록 + 재료/에너지/수급 초기 분석 + 기준봉 기록
이후 매일: 추적 항목 갱신 (조정 구간 회복 속도 기록 + 누적 매수/매도 추이)
CLOSING_ANALYSIS: 대시세 가능성 높은 종목이 매수 적기에 도달했는지 판단
/rr (리서치): 재료의 내러티브 체인 구축 + 정책 연결 확인

2-3. 매도 후 재추적 — 대시세 종목은 한번 팔았다고 끝이 아니다¶

매도 후에도 재료가 살아있는 종목은 자동으로 "재추적" 상태로 전환한다. 매도 = 관계 끝이 아니라, "지금은 아닌데 다시 기회가 올 수 있다"는 뜻.

매도 시 자동 분기:

매도 실행
  ├─ 재료 소멸로 매도? → 추적 해제 (아카이빙)
  └─ 재료는 살아있지만 차트/수급 약화로 매도? → 재추적 등록

재추적 상태에서 매일 확인하는 것:

재료가 여전히 살아있는가? (뉴스/정책/산업 변화)
가격이 어떤 영역에서 어떤 행동을 보이는가?
매도 후 계속 하락 → 관망 유지
특정 영역에서 낙폭이 줄고 거래량이 마르기 시작 → 새로운 진입 자리 형성 가능
바닥에서 거래량 동반 반등 → 재진입 검토
같은 테마의 다른 종목은 어떤가? 테마 전체가 죽었는가, 이 종목만 조정인가?

재진입 판단:

재추적 종목에 대해 새로운 진입 자리가 형성되면, 처음 매수할 때와 동일한 프레임워크(TRADE_EVALUATION_FRAMEWORK)를 적용한다. "전에 샀던 종목이니까"라는 이유로 기준을 낮추지 않는다. 동시에, 이전 매매 경험(어디서 막혔는지, 어디가 지지였는지)을 활용한다.

재추적 해제 기준: - 재료 완전 소멸 (테마 DEAD) - 3주 이상 관찰했지만 새로운 진입 자리 미형성 - PM이 해제 결정

핵심: 큰 수익은 대시세 종목을 여러 번 타는 데서 나온다. 한 번 팔았다고 다시 안 보면 대시세의 중반~후반을 놓친다.

3. 개별 종목 추적 (워치리스트)¶

등록 기준: - PM이 관심 표명한 종목 - 차트 구조가 만들어지고 있는 종목 - 조정 중인 이전 대장주

제거 기준 (PM 승인 필수): - 추세 완전 붕괴 (60일선 이탈 + 반등 실패) - 재료 완전 소멸 + 거래대금 소멸 - PM이 제거 결정

아카이빙 규칙¶

아카이빙 시점¶

주도섹터: DEAD 전환 후 1주일
주도주: 추적 종목 제거 시
주말 정기 정리 시

아카이브 파일 형식¶

저장 경로: data/tracking/archives/YYYY-MM/

{
  "archived_at": "2026-04-07",
  "type": "sector|stock",
  "name": "광통신",
  "tracking_period": {"start": "2026-03-15", "end": "2026-04-05"},
  "catalyst": "미국 인프라법안 통과 + 데이터센터 투자 확대",
  "peak": {
    "date": "2026-04-03",
    "theme_change_pct": 6.89,
    "leader": "한국첨단소재",
    "leader_peak_price": 3575
  },
  "decline_reason": "데이터센터 투자 일시 중단 뉴스",
  "related_stocks": [
    {"code": "062970", "name": "한국첨단소재", "max_change": 30.0},
    {"code": "010170", "name": "대한광통신", "max_change": 24.7},
    {"code": "100590", "name": "머큐리", "max_change": 15.83}
  ],
  "key_events": [
    {"date": "2026-03-15", "event": "미국 인프라법안 하원 통과"},
    {"date": "2026-03-28", "event": "한국첨단소재 첫 상한가"},
    {"date": "2026-04-03", "event": "한국첨단소재+대한광통신 동반 상한가급"}
  ],
  "lessons": "데이터센터 수요 기반 광통신은 구조적. 단 정책 변화에 민감."
}

아카이브 활용¶

같은 재료 재부각 시:

1. data/tracking/archives/ 에서 관련 아카이브 검색
2. 이전 주도주가 누구였는지 확인
3. 이전 대장주의 현재 차트 확인 (재진입 가능성)
4. 이전 피크 가격 vs 현재 가격 비교
5. 이전 소멸 사유가 해소되었는지 확인

데이터 흐름¶

[매일 장후]
EOD 루틴 실행 (python -m claude_trader)
  |
  +-- market_diary/YYYYMMDD.json   (매크로+시장+테마+종목)
  +-- daily_review/YYYYMMDD.json   (복기+워치리스트)
  +-- tracking/YYYYMMDD_update.json (추적 종목 변화)
  +-- ats_main.valuechain          (S228, 대장주 = bottleneck segment)
  |
  v
[주말]
추적 종목 정리
  |
  +-- FADING -> 아카이빙 판단
  +-- tracking/archives/YYYY-MM/    (아카이브)
  +-- tracking_list.json 업데이트   (활성 목록)

추적 종목 관리 원칙¶

자동 등록: 상한가, 거래대금 폭발, LEADING 테마 대장주
수동 등록: PM이 지정한 관심 종목
자동 삭제 금지: 제거는 반드시 PM 승인
아카이빙 제안: RA가 제안, PM이 결정
히스토리 보존: 아카이빙 시 종목별 뉴스/재료/가격 변화 전부 기록
재활용: 과거 아카이브는 같은 재료 재부각 시 즉시 참조