13F delta 백테스트 — 이어가기 메모

재개 명령 (새 세션에서)

"f13 delta 백테스트 이어서 — 증가섹터만 매수/감소시 청산"

확정 사실

• conviction_quarterly.csv 컬럼: quarter, issuer, sector, n_funds_buy, funds, total_value
• delta 컬럼 없음. 분기 스냅샷 14085행 → 같은 sector를 분기간 total_value diff로 delta 계산 가능.
• 기존 백테스트(f13_backtest_rs.py): 섹터 보유 여부 binary만 사용. delta 미반영 = 13F 핵심 신호 버림.

기존 결과 (참고)

• RS_EW_top5sec: 누적 +119% (최선)
• RS_AmtW_top5sec(거래대금가중): +21% (가설 기각, EW보다 악화)
• KOSPI 벤치: +199% (어느 전략도 못 이김, 알파 전부 음수)

PM 확정 설계

1. 각 분기 섹터별 total_value 합계 → 전분기 대비 diff
2. 증가(delta>0) 섹터만 진입 → 그 안에서 RS 상위3 동일가중 매수
3. 감소(delta<=0) 섹터는 진입 안 함(청산)
4. EW top5sec 기준 유지

구현 위치

• base: scripts/backtest/f13_backtest_rs.py
• delta 게이트 추가 지점: run() 함수의 sig_topN(i, n_sec) 결과를 delta>0 섹터로 필터
• delta 계산: conviction_quarterly groupby(quarter,sector).total_value.sum().pivot().diff()