분/일 수학렌즈 64개 × 현 indicator 대조 + 우선순위 (S356)
대조 기준: scripts/discover/indicators/*.py 실제 함수 (chart/of/turnover/rs/theme/ea/score_compose).
판정: 이미있음(중복) / 부분있음(현재보다 정밀화) / 신규. 우선순위: PM 4대 부족점 충족 × 신규성 × 백테스트가능.
PM 4대 부족점 (대조의 잣대)
- 매물구조 — 상단저항/하단지지를 가격대별 두께·확률로 (현재 overhang 스칼라 1개로 빈약)
- 손익비 얼개 — 진입·손절·목표·R:R을 '말'이 아닌 수학으로 (현재 trader/entry가 말로 지어냄)
- 결합 보정 — 매물 의미를 시장자금국면·재료크기·가격반영도와 결합 (현재 분절: 각 종합자 따로 verdict)
- 레짐·변동성 — 추세/평균회귀/변동성압축 판별로 매물·돌파 의미 보정 (현재 없음)
A. 이미있음 (중복 — 구현 불필요, 낮은 우선순위)
| # |
기법 |
겹치는 현 함수 |
비고 |
| 28,43,59 |
CMF/CLV, Money Flow |
of_indicators.compute_cvd/bvc (30분봉 clv 근사) |
이미 clv 기반 CVD 계산 중. MFI만 봉간 방향 추가 여지(부분) |
| 50 |
30분봉 CLV 매물맵 |
of_indicators.compute_price_reaction_map |
가격대별 방향맵 이미 있음 |
| 49 |
거래대금 회전율 z |
turnover_axis.compute_turnover |
거래대금 가속 이미 있음 |
| 57 |
RS 라인 |
stock_rs.compute_rs_metrics/trend |
KOSPI대비 RS 이미 있음 |
| 16,39 |
Volume Profile POC/VA |
chart_indicators.compute_volume_profile |
부분 — POC는 있으나 VA(70%)·HVN/LVN 두께는 없음 → 정밀화 대상 |
B. 신규 — PM 부족점 직격 (높은 우선순위)
매물구조 정밀화 (부족점 1)
| # |
기법 |
신규 가치 |
데이터 |
우선 |
| 15 |
Market Profile TPO |
VAH(상단저항)/VAL(하단지지)/POC를 가격대별 두께로 — 현 overhang 스칼라를 분포로 |
30분봉 |
★★★ |
| 39/16 |
Volume Profile VA + HVN/LVN |
현 POC 1개 → 두께 분포 + 지지/저항 가격대 + LVN 공백(손익비 구간) |
30분봉/일봉 |
★★★ |
| 51 |
거래대금 가중 매물대(일봉) |
수년치 역사적 매물벽(전고 물량) — 30분봉 13일 한계 보완 |
일봉 |
★★★ |
| 40 |
Anchored VWAP ±σ |
급등시작일 앵커 평균매입가 = 동적 지지 |
30분봉/일봉 |
★★ |
손익비 얼개 (부족점 2) — PM "말이 아닌 수학"
| # |
기법 |
신규 가치 |
데이터 |
우선 |
| 8 |
Triple-Barrier 라벨링 |
과거 후보에 익절/손절/시간 라벨 → 셋업 승률·평균R 실측. "진입·손절·목표 RR을 분포로" |
일봉 |
★★★ |
| 26,32 |
ATR손절 + R-멀티플 + EV |
손절=k·ATR, 목표=m·ATR → R:R·기대값을 숫자로. 매물대(손절=VAL아래,목표=VAH)와 결합 |
일봉 |
★★★ |
| 36,37,64 |
σ√t 기대이동 + 터치확률 + 베이지안 |
진입가 대비 목표·손절이 몇 σ인지 → 도달확률로 R:R 확률가중 |
일봉 |
★★★ |
| 3,30,33 |
Kelly/변동성타게팅 사이징 |
승률·손익비 → 투입비중. 시장자금 약하면 분율↓로 결합보정 |
일봉 |
★★ |
| 34,35,38 |
Chandelier/SAR/RoR |
추적손절·파산확률 — 보유 관리 |
일봉 |
★ |
결합 보정 (부족점 3) — PM "분절 해소"
| # |
기법 |
신규 가치 |
데이터 |
우선 |
| 9 |
메타라벨링 |
멀티팩터 점수=1차 방향, 2차 모델이 시장자금/재료/반영도로 실행확률 보정. PM "확률 보정 구조" 정통 |
일봉+수급 |
★★★ |
| 2 |
Carver FDM 신호결합 |
매물+수급+추세 합칠 때 중복정보 과대/과소 합산 수학 교정. 현 score_compose의 Borda보다 정밀 |
일봉 |
★★★ |
| 47 |
프로그램 차익·베이시스 |
지수 상단/하단의 거시 배경 — 종목신호 가감 |
수급 |
★★ |
레짐·변동성 (부족점 4)
| # |
기법 |
신규 가치 |
데이터 |
우선 |
| 4,5,6,52 |
반감기/Hurst/VR |
추세 vs 평균회귀 판별 → 돌파전략/지지반등전략 분기 + 확률보정 |
일봉 |
★★★ |
| 12,23,41 |
효율비(ER) 레짐합성 |
ER로 "추세 질" 가중 — 얇은 돌파 가짜 강등 |
일봉 |
★★★ |
| 42,19,55,60 |
변동성 압축(스퀴즈/NR7/ATR백분위) |
압축→폭발 타이밍 + 좁은 손절(R:R 우월) |
일봉 |
★★ |
| 21,24,25 |
ADX/Choppiness/회귀R² |
추세강도·횡보 게이트 — 돌파 신뢰도 필터 |
일봉 |
★★ |
추세·방향 신호 (보조)
| # |
기법 |
신규 가치 |
우선 |
| 1 |
Carver EWMAC |
변동성 정규화 추세 점수(종목 무관 비교) |
★★ |
| 56,58,22 |
Donchian돌파/52주신고가/Aroon |
신고가=저항소멸 돌파 통계 |
★★ |
| 53,54,61,62,63 |
갭동학/ConnorsRSI2/streak/클라이맥스/레인지확장 |
일봉 단기 진입 패턴 |
★★ |
| 10,11 |
CUSUM/FFD |
진입시점 샘플링 / 레벨기억 피처(ML용) |
★ |
| 44,45,46,48 |
체결강도z/수급강도z/동조이격/대차공매도 |
한국 수급(일부 기존 보강) |
★★ |
우선구현 추천 (PM 4대 부족점 고르게 — 1차 스프린트)
핵심 통찰: PM이 부족하다 한 것 = 매물구조 정밀화 + 손익비 수학 + 결합. 이 셋을 메우는 최소 묶음:
- Volume Profile 과학화 (#15,39,51) — VAH/VAL/POC/HVN/LVN 가격대별 두께. 부족점1 직격, 현 overhang 스칼라 대체. 일봉+30분봉.
- Triple-Barrier + ATR R-멀티플 (#8,26,32) — 과거 후보 라벨링→승률·평균R 실측 + 손절/목표/RR을 ATR·매물대로 산출. 부족점2 직격. 일봉.
- 레짐 판별 합성 (#4,5,6,12 → 41,52) — Hurst/VR/반감기/ER로 추세vs평균회귀. 부족점4, 매물·돌파 의미를 레짐으로 보정. 일봉.
- 메타라벨링 + FDM (#9,2) — 멀티팩터를 1차로 두고 시장자금·재료·반영도로 실행확률 보정 + 신호결합 정밀화. 부족점3 직격(분절 해소). 일봉+수급.
구현 순서(의존성):
- 1단계: Volume Profile 과학화 + ATR/R-멀티플 (독립, 즉시 백테스트, 매물·손익비 골격)
- 2단계: Triple-Barrier 라벨링 (1단계 매물대를 손절/목표로 사용 → 승률·R 실측)
- 3단계: 레짐 판별 (독립, 1·2를 레짐별로 조건부 보정)
- 4단계: 메타라벨링+FDM (1~3 산출을 피처로 결합 — 가장 마지막, 앞 결과 필요)
제외/낮은 우선순위
- 이미있음(A): CMF/CLV·price_reaction·turnover·RS — 중복.
- Optimal f(#31), Parabolic SAR(#35): Kelly/Chandelier로 대체 가능, 후순위.
- Fibonacci(#27): 스윙검출 주관성, backtestable 부분 — 후순위.