Topic: 주간 리포트 + 글로벌 자금 렌즈 (자금 이동 방향 판독기)¶
Status: 🔄 진행 중 Started: 2026-06-07 (S347~) Owner: PM + 어시스턴트 Close Criteria: - (과제2) evening 5일치 → 주간 리포트 자동 생성 파이프 확정 + 안정 운영 (매주 주말 1회) - (과제1) 글로벌 포트폴리오/발언을 "자금 이동 선행 렌즈"로 주간 리포트에 통합, 우리 테마 판단과 교차검증 작동
0. 두 과제가 하나인 이유 (PM 진술 인용)¶
"돈이 몰리는 곳으로 이동해서 메뚜기떼처럼 움직이는 게 아니라, 단기 움직임으로 수익 극대화 → 다음 테마 이동을 반복. 그러려면 시장을 정확하게 판단하는 렌즈가 필요." (PM, 2026-06-07)
- 과제2 주간 리포트 = "지난주 돈이 어디서 어디로 이동했나" (회고 렌즈)
- 과제1 글로벌 렌즈 = "글로벌 큰손은 돈을 어디로 옮기고 있나" (선행 렌즈)
- 두 렌즈는 같은 질문("자금 이동 방향")을 시간축 양방향에서 본다. → 주간 리포트의 한 섹션으로 글로벌 렌즈가 들어가면 자연 통합.
시스템 정체성 재확인 (topic_weekend_leading_signal §219): 자동매매 X / 종목 발굴 시스템 O. 렌즈는 "어디서 발굴할지" 방향을 주는 것이지 매매 차단기가 아니다.
1. 현황 (2026-06-07 문서 검증)¶
| 자산 | 상태 | 근거 |
|---|---|---|
| evening 리포트 | 30+개 축적, 757~926줄 충실 | docs/evening_reports/ |
| WEEKLY_REPORT_TEMPLATE | 8섹션 완성, 생성 0회 | docs/trading_playbook/WEEKLY_REPORT_TEMPLATE.md |
| weekly_research/ | 빈 폴더 | ls 결과 |
| 템플릿 의존 스크립트 4개 | 모두 부재 (weekly_market_data 등) | ls scripts/ |
| 대체 스크립트 | fetch_weekly_assets.py(글로벌 15종 일봉) 실재 |
scripts/ |
| 글로벌 포트폴리오 수집 | 수집 경로 없음 (13F 파이프 부재) | grep 결과 |
| 주요인물 발언 | evening §6에 부분 구현 | evening 헤더 |
핵심 발견: 주간 리포트가 필요로 하는 재료의 80%가 이미 evening 리포트 본문에 있다. 신규 스크립트 4개 불필요. evening 5일치 종합 + 글로벌 자산 스크립트만으로 충분.
evening → 주간 템플릿 매핑 (검증됨)¶
| 주간 섹션 | evening 소스 |
|---|---|
| 1. 시장 개요 | §1 글로벌 매크로 + fetch_weekly_assets.py |
| 4. 투자자 수급 | §2 섹터별 자금 흐름 |
| 5. 테마/섹터 순환매 | §2 전이 테마 + §2.5 매크로 사이클 |
| 6. 뉴스/재료 타임라인 | §3 정책 추적 + §6 주요인물 발언 |
| 8. 다음주 이벤트 | §3 향후 1~2주 정책 + §4 경제지표 캘린더 |
| 글로벌 렌즈 (신규) | §1 매크로 + §6 발언 확장 |
2. 과제2 설계 — 주간 리포트 (자금 이동 지도)¶
2-레이어 구조¶
L1 데이터 집계 (기계)
- 글로벌 자산: fetch_weekly_assets.py (기존, 15종 주간등락)
- 국내 테마/수급/상한가: evening 5일치 §2에서 추출
- [확장 필요] 국내 KOSPI/KOSDAQ 일별 + 주간 수급 누적 → fetch_weekly_assets.py에 KRX 축 추가
L2 해석 합성 (LLM)
- evening 5일치를 읽어 "월→금 테마 바통터치" 서사
- 출력: WEEKLY_REPORT_TEMPLATE 8섹션 채움
- 핵심: §5 테마 흐름 타임라인 + §8 다음주 관전 = 발굴 방향
L2 합성의 핵심 질문 (LLM 프롬프트 골격)¶
- 이번 주 자금이 어느 섹터에서 빠져 어디로 들어갔나 (broad_risk_off/on 추이 포함)
- 테마 바통터치: 월요일 주도 테마 → 금요일 주도 테마, 중간 전환점
- 다음 테마 후보: 5일간 거래대금/수급이 누적 증가 중인데 아직 안 터진 테마
- 소멸 임박: 5일간 모멘텀 차익실현 정점 신호 (evening의 "차익실현 정점" 라벨 추적)
- 다음주 이벤트(정책/지표/발언)가 어느 테마에 재료 공급하나
산출물 위치¶
docs/weekly_research/YYYYMMDD_weekly.md(월요일 날짜 또는 금요일 날짜 — PM 결정 필요)- 빈
weekly_research/폴더를 채우는 첫 산출물
잔여 작업¶
- [ ]
fetch_weekly_assets.py에 KRX 축(KOSPI/KOSDAQ 일별 + ka10063 주간 수급) 추가 - [ ] L2 합성 에이전트/프롬프트 정식화 (현재는 파일럿 수동)
- [ ] 주간 생성 트리거: rs_evening 토요일 분기 or 별도 커맨드
3. 과제1 설계 — 글로벌 자금 렌즈 (방향성 × 누적, 일일 데이터 동반)¶
핵심 원리 (PM 교정 2026-06-07)¶
"결국 어떤 방향성을 보고 있는가 — 변화와 누적을 보는 거고, 거기에 우리가 매일매일 수집/분석하는 정보가 같이 있어야 그 렌즈의 정확도를 담보할 수 있어."
- 13F를 "느린 배경판"으로 격리하지 않는다. 13F의 방향성(변화+누적)을 우리 일일 evening 데이터와 같은 섹터 축에서 겹쳐 본다.
- 시간 프레임 충돌(13F 분기 vs 우리 주~월)이 단점이 아니라 자산: 13F의 느린 시간축이 우리 빠른 데이터의 방향 검증자 역할.
- 13F 단독 = 묵은 스냅샷 무용 / 일일 단독 = 노이즈 구분 불가 / 둘을 겹칠 때만 "구조적 이동 vs 단기 노이즈" 판별 가능.
작동 메커니즘¶
13F (분기): 섹터 비중 Δ 방향 + 누적 → "큰손이 어디로 향하는가"
↓ 같은 섹터 축으로 정렬
우리 일일(evening): 섹터 자금흐름 5일/20일 누적 → "지금 돈이 어디로 흐르는가"
↓ 겹쳐서 방향 일치 판독
판독: ─ AGREE 두 시간축 같은 방향 → 구조+단기 동조, 그 회전은 노이즈 아님 (신뢰도 ↑)
─ DIVERGE 방향 충돌 → 13F 선행(우리가 늦음) or 우리가 본 게 단기 노이즈
─ NEW 13F만 이동, 우리 미감지 → 구조적 이동 시작, 레이더 밖 섹터 (발굴 후보)
예시: 13F가 2개 분기째 반도체→헬스케어로 비중 이동 중인데, 우리 evening 6/04~05도 제약(LLY) 방어 강세를 보였다면 → AGREE = 이번 주 방어 회전은 노이즈가 아니라 구조적 동조. 반대로 13F는 여전히 반도체 비중 확대인데 우리만 반도체 매도 가속을 봤다면 → DIVERGE = 단기 차익 노이즈일 가능성 (구조는 아직 안 꺾임).
변화 + 누적 프레임 (양쪽 모두 적용)¶
| 축 | 변화(Δ) | 누적 |
|---|---|---|
| 13F | 직전 분기 대비 섹터 비중 증감 | 2~4분기 연속 같은 방향인가 |
| 일일(evening) | 당일 섹터 등락 | 5d/20d 누적 방향 (evening §2 이미 보유) |
→ 단일 snapshot 금지 (topic A 철학). 양쪽 모두 "방향 × 속도 × 연속성"으로 출력.
topic_weekend_leading_signal과의 관계¶
이 렌즈는 그 Topic의 Phase 4 알러트 5종(A1 신용/A3 Intermarket/A6 Regime)과 같은 층위. 기존 macro/intermarket-leader·sentiment/market-extreme와 정합. 13F 축은 그 위에 "구조적 방향 검증자"를 하나 더 얹는 것. 중복 구현 금지.
잔여 작업¶
- [ ] 13F Δ 수집: 대상 기관 N개 선정 (PM) + WebSearch 수집 + 섹터 비중 누적(2~4분기) 계산
- [ ] 섹터 축 정렬: 13F 섹터 분류 ↔ evening §2 섹터 분류 매핑 테이블
- [ ] 교차검증 로직: 주간 리포트 §글로벌렌즈에 AGREE/DIVERGE/NEW 판독표
- [ ] 발언 축: evening §6를 "글로벌 자금 방향" 각도로 재구성 여부 (PM)
4. 의사결정 로그¶
| 날짜 | 세션 | 결정 | 사유 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | S347 | 두 과제 통합 Topic으로 관리 | 둘 다 "자금 이동 방향 렌즈"로 동일 목표 |
| 2026-06-07 | S347 | 신규 스크립트 4개 안 만듦, 기존 확장 | evening에 재료 80% 존재, fetch_weekly_assets 확장 (PM 결정) |
| 2026-06-07 | S347 | 13F는 섹터비중 Δ 방향만 사용 | 45일 지연 후행성 극복, 스냅샷 무용 |
| 2026-06-07 | S347 | 13F를 격리하지 않고 일일 데이터와 같은 섹터 축에 겹침 (PM 교정) | 시간프레임 충돌은 단점이 아니라 자산 — 13F=구조 방향 검증자, 일일=현재 흐름. 겹칠 때만 "구조적 이동 vs 단기 노이즈" 판별. 13F·일일 단독은 각각 무용 |
| 2026-06-07 | S347 | 글로벌 렌즈 = 교차검증, 따라사기 X | 시스템은 발굴기. AGREE/DIVERGE/NEW 라벨 |
| 2026-06-07 | S347 | 오늘 산출물 = 설계 + 파일럿 둘 다 | 6/01~6/05 evening으로 주간 리포트 1개 실제 생성 |
5. PM 결정 대기 항목¶
- [ ] 주간 리포트 파일명 규칙: 월요일 날짜 vs 금요일 날짜
- [ ] 글로벌 렌즈 13F 대상 기관: 어떤 회사 몇 개 (버크셔/브리지워터/구루 등)
- [ ] 주간 생성 트리거: rs_evening 토요일 분기 vs 별도 커맨드
- [ ] 발언 축(evening §6) 재구성 범위
참조¶
docs/trading_playbook/WEEKLY_REPORT_TEMPLATE.md(8섹션 템플릿)docs/topics/topic_weekend_leading_signal.md(Phase 4 알러트 렌즈 = 같은 층위)scripts/fetch_weekly_assets.py(글로벌 15종 일봉)- 파일럿:
docs/weekly_research/20260601_weekly.md(생성 예정)