Discover Report — 20260528¶
선정 결론¶
- 종목: 009150 삼성전기
- final_score N/A (rank 1)
- D+20 청산 예정: T0+20 거래일
- 한 줄 요약: 차트 imb_up_acceleration_confirmed · RS +2.81 · 테마 2차전지(전고체)(leader) · OF cvd_z=0.8837277762124707 bvc_5bar=0.4 · 실적 ea=0.7081723274123501 weight=0.8
시장 환경 (D1 매크로 게이트)¶
- verdict: POSITIVE
- 블록 등급: liquidity: HIGH
판단 근거:
유동성 4/5 HIGH(WALCL·SPY·GSPC·SOX)와 파생 basis_z 1.37(★★ bull, basis 5d +6.22 급확대), 심리 vkospi_fut_oi_chg_z 0.523(S317 검증 bull D+20 1.000)·pcr_vol_z 0.967이 동반 bull이고, HY OAS 2.78 EUPHORIA + curve +0.49 정상으로 신용·금리 배경도 우호다. ★★ bull 3블록 이상에 ★★ bear 트리거(vkospi/fut_oi/kr_10y_chg_z의 LOW) 0건이라 행렬상 POSITIVE HIGH에 정확히 분기한다. 변화축에서도 us_10y는 d20 +0.21이나 d5 0으로 금리상승 감쇄, copper 상승·WTI 하락으로 강한 달러회귀 역풍이 없으며 KOSPI가 SOX보다 강해 일극집중도 아니다. 다만 CNN GREED 61.4·KOSPI 20d +9.56% 선반영·put_call_oi 2.17 두터운 하방헷지가 반대 시각으로, 추격보다 눌림 진입이 합리적이다.
종목 6도구 검증 — 009150¶
D2 차트¶
- verdict: POSITIVE / confidence: HIGH
- 핵심 수치: l2_scenario=imb_up_acceleration_confirmed, accel_ratio=2.087746581293222
판단 근거:
진입 게이트 시나리오 imb_up_acceleration_confirmed가 켜진 상태에서 가속비(accel_ratio 2.09)·HH_HL 구조·구조훼손 NONE이 상방 추세의 골격을 확인한다. 결정적 bull은 volume_profile의 up_down_amount_ratio_log +0.99(상승봉에 거래대금 집중, ★★)와 매집 흔적인 spring_count_20d 3 + 당일 Spring(str 2, age 0)이며, 여기에 cvd_z +2.52로 일봉 주문흐름까지 매수 우위를 뒷받침한다. 52주 신고가권(range_pos/high_proximity 1.0)에 위치하나 drawdown 0·하방 overhang 100% 구조는 오버행 매물보다 신규 상방 영역 진입으로 읽힌다. bear 신호는 6개 조건 모두 미발화(0개). 다만 absorption_score_last 1.0은 ★★ 임계(>1.5) 미달로 ★로 강등했고, POC가 현재가에서 10.9 ATR 떨어진 점(va_position above)은 현재가가 거래밀집대 위 외곽이라는 의미여서 추격 시 변동성 확대 위험으로 남는다. 종합: L2 진입 시나리오 + bull ★★ 2개 이상(up_down_ratio·spring 묶음) + bear 0 → POSITIVE HIGH. data_quality 결손 없음(confidence 상한 미적용).
D3 RS (상대강도)¶
- verdict: POSITIVE / confidence: MED
- 핵심 수치: stock_rs_60d=2.8080274315124836, stk_ret_60d=3.1226309921962097
판단 근거:
009150은 60일 기준 시장 대비 명확한 강세(stock_rs 2.808, 종목 +3.12 vs KOSPI +0.31)를 보이며 RS가 5d→20d→60d 전 구간 우상향이고 recent_20d_drawdown 0.0으로 최근 약세 흔적이 없다. 다만 monotonic_up_pct 0.627·days_above_kospi_60d 35일로 상승 일관성이 consistent 문턱(0.7/40일)에 미달해 volatile로 분류되며, 강세는 유효하나 등락이 섞인 구조다. 따라서 진입 가치 있는 상대강세는 인정하되 신뢰도는 MED로 둔다.
D4 테마/리더십¶
- verdict: POSITIVE / confidence: MED
- 핵심 수치: primary_theme=2차전지(전고체), theme_rs=0.2351376005496446, theme_rank=1, is_leader=True
판단 근거:
009150은 primary_theme '2차전지(전고체)' 내 RS 순위 1위(rs_vs_theme +2.57, theme_rs_60d +0.235 양수, n=8 충분)로 베이스라인을 명확히 통과한 주도주다. S329 구조상 핵심인 leader 자격이 강하게 충족되어 verdict 방향은 POSITIVE로 확정한다. 다만 lifecycle stage/freshness가 모두 null이라 expansion 강화(HIGH) 또는 peak·decay 하향 여부를 판정할 수 없어 confidence는 MED로 제한한다. all_themes 다중 소속 중 primary가 최강인지 타테마 RS 미동봉으로 미검증인 점도 보수적 confidence의 근거다.
D5 수급/오더플로¶
- verdict: NEGATIVE / confidence: HIGH
- 핵심 수치: cvd_z=0.8837277762124707, bvc_5bar=0.4
판단 근거:
bvc_5bar 0.40은 매뉴얼상 D+20 승률 0.152(약 85% 하락)에 대응하는 최강 회피 신호이며, 베이스라인(bvc≥0.55)을 통과하지 못해 NEGATIVE로 분기한다. 반대 시각: cvd_z_40bar +0.884로 40봉 누적은 약하게 매수 우위이고 아래꼬리 우위(1.068, lower_wick_dominant)도 단기 저점 매수 흔적을 시사한다. 그러나 최근 5봉 체결흐름(bvc_5bar 0.40)이 20봉(0.55)보다 뚜렷이 약화 = 누적 매수 기조가 직전 5봉에서 매도로 감속·반전 중이라는 의미이며, buy-sell pressure diff -0.133까지 매도 우위로 정렬되어 단기 흐름은 매수 우세가 아니다. divergence 0·흡수 0으로 매집 반전 증거는 없어 confidence HIGH 유지한다.
D6 실적/펀더멘탈¶
- verdict: UNKNOWN / confidence: LOW
- 핵심 수치: ea=0.7081723274123501, weight=0.8
판단 근거:
ea_z_cs를 비롯한 vintage·guidance·quality 핵심 필드가 광범위하게 결손이라 가중 결정의 1차 기준을 적용할 수 없다. 최신 EA YoY +70.8%는 양이지만 횡단면 순위와 history 진동형 패턴(지속성 미확인)을 고려하면 1.0 승격 근거가 부족하다. sim_v6 룰 6의 "결손 광범위" 경로에 따라 보수적 weight 0.8 + UNKNOWN을 채택한다.
재료 (Catalyst / News)¶
catalyst 자동 매칭 결과 없음.
- evening material-grader 또는 theme-mapper 출력에 009150 관련 항목이 잡히지 않았다.
- WebSearch fallback 또는 수동 조사 필요. PM은 종목 테마(D4 primary_theme)를 기준으로 evening 이슈를 별도 확인할 것.
Runners-up¶
없음 (rank1-rank2 격차 ≥ 0.3 임계 초과).
부록¶
D9 — System Self-Check¶
D9 — System Self Check (시스템 자체 채점)¶
- package_id_in:
D9_input_2026-05-28 - date: 2026-05-28
- atomic:
D9_system_self_check - verdict: UNKNOWN
- confidence: LOW
- scoring_window: primary = D+5 / interim = false
1. 채점 요약¶
입력된 결정 1건 전부 PENDING (채점 보류). 채점 가능한 결정 0건 → 종합 verdict UNKNOWN.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 입력 결정 수 | 1 |
| 채점 완료 (total_scored) | 0 |
| PENDING | 1 |
| HIT / PARTIAL / MISS / REVERSE | 0 / 0 / 0 / 0 |
2. 결정별 스코어카드¶
T0=20260527_D1_macro¶
| 필드 | 내용 |
|---|---|
| decision_type | D1_MACRO_VERDICT |
| decision_date | 20260527 |
| code | (없음, 매크로 verdict) |
| 결정 내용 | verdict = POSITIVE, confidence = MED |
| score_verdict | PENDING |
| actual_alpha | null (미도래) |
| actual_summary | days_elapsed = 1, scoring_window.primary = D+5 미도래. price_path 전 필드 null (kospi_ret_same_window, d_plus_5, alpha 모두 미수집). 채점 불가. |
| root_cause | — (MISS/REVERSE 아님) |
| lesson | — |
| could_have_caught | — |
| target_component | — |
PENDING 사유 (이중):
1. 기간 미충족: outcome.days_elapsed = 1 < scoring_window.primary = D+5 AND interim = false → 에이전트 규칙 3번에 따라 PENDING.
2. 데이터 결손: D1_MACRO_VERDICT 채점은 KOSPI D+5 수익률을 요구하나 price_path.kospi_ret_same_window = null, d_plus_5 = null. 규칙 9번(price_path 핵심 결손 → PENDING 강등)에도 해당.
→ 다음 D9 호출(D+5 도래 시점, 약 2026-06-03 거래일 기준)에서 KOSPI D+5 수익률 확보 후 재채점.
3. 집계 (aggregate)¶
total_scored = 0
n_pending = 1
n_hit / n_partial = 0 / 0
n_miss / n_reverse = 0 / 0
accuracy_pct = N/A (total_scored = 0)
hit_only_pct = N/A (total_scored = 0)
root_cause_distribution = {} (MISS/REVERSE 없음)
종합 verdict 규칙: total_scored = 0 → UNKNOWN.
4. system_actions¶
채점된 결정이 없어 시스템 개선 액션 도출 불가. 단, 데이터 파이프라인 관점에서 1건 관찰:
| target_component | action | priority |
|---|---|---|
| D9 (입력 조립) | D+5 미도래 결정은 D9 입력에 포함하되 outcome.price_path를 매 호출마다 갱신해 D+5 도래 시 즉시 채점되도록 보장. 현재 kospi_ret_same_window가 D+1 시점에도 null → 최소 D+1 KOSPI 수익률은 채워두면 interim 채점 옵션 확보 가능 |
LOW |
5. reasoning¶
어제(2026-05-27) D1이 내린 매크로 verdict POSITIVE(MED)에 대한 채점 시도이나, 채점 시점(2026-05-28)은 결정 후 1일(days_elapsed = 1)에 불과하고 1차 채점창은 D+5다. interim = false이므로 중간 채점도 허용되지 않는다. 더하여 D1_MACRO_VERDICT 채점에 필수인 KOSPI D+5 수익률(price_path.kospi_ret_same_window, d_plus_5)이 전부 null로, 가격 결과 데이터 자체가 아직 수집되지 않았다. 두 조건(기간 미충족 + 핵심 데이터 결손) 모두 PENDING을 지시하므로 해당 결정은 보류 처리하고, 채점 가능 결정이 0건이므로 종합 verdict는 규칙대로 UNKNOWN, confidence는 데이터 결손에 따라 LOW로 강제한다. D+5 도래 시 KOSPI 누적 수익률을 확보해 재채점한다.
6. tools_used¶
- D9Input package (
D9_input_2026-05-28) - Read:
.claude/agents/discover/system-self-check.md(채점 매트릭스 인용)
(외부 에이전트 호출 없음 — D9는 자립 채점기. WebSearch 미사용: D+5 미도래로 가격 결과 조회 무의미.)
D8 — Position Monitor¶
D8 — Position Monitor (포지션 추적 리포트)¶
- atomic: D8_position_monitor
- package_id_in: D8_input_2026-05-28
- date: 2026-05-28
- verdict: NEUTRAL
- confidence: LOW
- 보유 종목 수: 1
종합 판단 (verdict)¶
보유 1종(010170)은 WARN 상태로 분류된다. EXIT 안전장치(드로다운 -25%·환경 급전환·차트경고 2개)는 어느 것도 발화하지 않았으나, 4조건 중 3개가 이탈(또는 데이터 결손) 상태이고 진입 후 drawdown -16.37%가 WARN 임계(-15%)를 넘었다. HOLD 비율 0%(<70%), 평균 alpha -4.32%(≥0 미달, ≤-5% 미달), EXIT 비율 0%(<30%)이므로 종합 verdict는 NEUTRAL. 단, material_alive·flow_pattern·flow_5d_direction 3개 필드가 null(스냅샷 결손률 50%+)이라 confidence는 LOW이며, C2·C3 판정은 미확인을 이탈로 보수 처리한 결과임을 명시한다.
종목별 추적 리포트¶
010170 — 진입 D+6 / 잔여 D+14 / status: WARN¶
4조건 현황¶
| 조건 | 기준 | 입력값 | 판정 |
|---|---|---|---|
| C1. 차트 무결 | structure_break = NONE/EARLY | chart_intact = true | ✅ 유지 |
| C2. 재료 생존 | BEAR 없음 OR BULL 우세 | material_alive = null | ⚠ 이탈(결손) |
| C3. 수급 유지 | flow_pattern∈{accum,mixed} & 5d∈{BUY,MIXED} | flow_pattern=null, 5d=null | ⚠ 이탈(결손) |
| C4. 흐름 지속 | amount_trend∈{rising,stable} | amount_trend = falling | ❌ 이탈 |
intact_breaks = 3 (C2 결손, C3 결손, C4 falling)
chart_warning 발화 이력¶
| 경고 | 값 |
|---|---|
| ofm_bvc_5bar_low | false |
| vp_up_down_ratio_log_low | false |
| cvd_z_low | false |
→ 활성 경고 0개. 차트 경고 측면은 모두 정상.
alpha 경로¶
| 시점 | alpha | 비고 |
|---|---|---|
| d5 | +13.58% | 진입 후 5거래일 alpha 고점 |
| d10 | -4.32% | 미도래 (현재 D+6, current 값 placeholder) |
| d20 | -4.32% | 미도래 (current 값 placeholder) |
| 현재(D+6) | -4.32% | current_ret |
- 누적+변화+의미: d5 시점 alpha +13.58% 고점 → D+6 현재 -4.32%로 약 18%p 급반전. 진입가 대비 drawdown -16.37%(=max_drawdown, 진입 후 최저점이 현재 부근). 의미: 초반 5일 강세가 6일차에 빠르게 되돌려진 구간. 단 D+20 hold 정책상 잔여 14일이 남아 정상 추적 범위 내.
pnl 요약¶
| 항목 | 값 |
|---|---|
| current_ret | -4.32% |
| kospi_ret | 0.00% |
| alpha | -4.32% |
| drawdown_from_entry | -16.37% |
| max_drawdown | -16.37% |
events / 환경¶
- regime_shift: NONE (entry_d1 POSITIVE → today_d1 null)
- events_since_entry: 없음 → BULL 0 / BEAR 0 / NEUTRAL 0
status 판정 근거 (reasoning)¶
EXIT 매트릭스 4개 분기 전부 미충족: 1. days_remaining 14 > 0 (만료 아님) 2. max_drawdown -16.37% > -25% (드로다운 EXIT 미달) 3. regime_shift = NONE (≠ MAJOR_DEGRADATION) 4. chart_warning 활성 0개 (< 2개)
WARN 발화 trigger (복수): - intact_breaks = 3 (≥1) - drawdown_from_entry -16.37% ≤ -15% - 데이터 결손 강제 WARN (material_alive/flow_pattern/flow_5d_direction null)
→ 단일 신호 EXIT 금지 원칙 준수. EXIT 아님, WARN 유지. C4(거래대금 감소)와 drawdown -16.37%가 실질 경고이며, C2·C3는 결손으로 확정 판단 불가 → 수급·재료 데이터 보강 필요.
일일 환경 보고 (전체)¶
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 평균 alpha | -4.32% |
| regime_shift 분포 | NONE 1 / MINOR 0 / MAJOR 0 / IMPROVEMENT 0 |
| 신규 발화 chart_warning 수 | 0 |
| 새 BEAR 사건 수 | 0 |
| n_hold / n_warn / n_exit | 0 / 1 / 0 |
종합 reasoning (3~5문장)¶
보유 1종 010170은 D+6 시점에 drawdown -16.37%, alpha -4.32%로, d5 고점 alpha +13.58%에서 6일차에 급반전한 상태다. 차트 무결성(C1)과 chart_warning 3종은 모두 정상이라 구조 파괴 단계는 아니나, 거래대금(C4 falling) 이탈과 재료·수급 데이터 결손(C2·C3 null)이 겹쳐 WARN으로 분류했다. EXIT 안전장치는 어느 것도 발화하지 않았고 잔여 14거래일이 남아 D+20 hold 정책상 기본 보유 궤도이며, 본 WARN은 PM이 판단하도록 신호를 모은 것이지 청산 강요가 아니다. 다음 갱신에서 material_alive·flow_pattern·flow_5d_direction 결손을 보강해 C2·C3를 확정 판정해야 하며, 거래대금 회복 여부와 drawdown -25% 접근 여부가 핵심 추적 포인트다.
data_quality¶
- 결손 필드: material_alive(null), flow_pattern(null), flow_5d_direction(null) → 스냅샷 결손률 50%+
- 조치: status WARN 강제 적용, confidence LOW
- missing_columns: [] / stale_data: [] / notes: null (입력 패키지 기준, 단 today_snapshot null 필드 존재)
tools_used¶
- Read (D8Input 패키지, position-monitor.md 명세)
Done check (자체 점검)¶
- [x] positions 전체 순회 (입력 1개 = 출력 1개)
- [x] 종목별 status 정확히 1개 (WARN)
- [x] intact_breaks 카운트 명시 (=3)
- [x] EXIT 판정 0건 (단일 신호 EXIT 없음, 매트릭스 전 분기 미충족 확인)
- [x] WARN trigger 신호 모두 나열 (intact_breaks≥1, drawdown≤-15%, 데이터 결손)
- [x] 일일 환경 보고 5필드 모두 기재
- [x] tools_used 포함