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Discover Report — 20260527

선정 결론

  • 종목: 010170 대한광통신
  • final_score = 3.788 (rank 1)
  • D+20 청산 예정: T0+20 거래일
  • 한 줄 요약: RS +3.73 · 테마 광통신(leader) · 실적 ea=-0.14484644986925377 weight=0.8

시장 환경 (D1 매크로 게이트)

  • verdict: POSITIVE
  • 블록 등급: liquidity: ★★ | sentiment: ★★ | rates: ★★ | derivatives: ★★

판단 근거:

(1) 유동성 (★★): Fed Net Liquidity 5932.3B, 20d Δ +100.6B, z_60d 0.944 + WALCL·SPY·GSPC·SOX 4개 lev_HIGH → 패키지 행렬상 "3+ HIGH = bull"로 명백한 우호. (2) 심리 (★★): pcr_vol_z 0.967은 S317 v2 ★★ bull 임계(0.893) 상회, vkospi_fut_oi_chg_z +0.523도 양의 방향. 단 CNN F&G 61.4 GREED + VIX_term STRONG_CONTANGO는 컨센서스 쏠림 시그널(원칙 7-B 컨센서스 균열 후보). (3) 금리 (★★): HY OAS 2.78 EUPHORIA + curve_2_10 +0.49 정상 → 신용·유동성 우호. 단 kr_10y_chg_z 1.484는 한국채 금리 급등 압력으로 인플레 제약 신호(원칙 6 축 B); LOW가 아니므로 ★★ bear 회피 분기 미점화. (4) 파생 (★★): basis_z 1.369는 ★★ bull 임계(0.842) 상회. fut_oi_chg_z 0.614는 ★★ 임계(0.909) 미달이라 동반 ★★ bull 완성은 아님 → 확신 절반. (5) 종합 분기: ★★ bull 3블록(liquidity·sentiment·derivatives) + ★★ bear 0 → 행렬상 "POSITIVE HIGH". 다만 (a) GREED 과열, (b) kr_10y 급등 압력, (c) fut_oi_chg_z 임계 미달, (d) s308_regime/s317_active_signals 패키지 미제공으로 회피 분기 재확인 불가 → confidence MED로 하향. 시각 전환 신호: kr_10y_chg_z LOW 진입 또는 vkospi_fut_oi_chg_z 음전, HY OAS EUPHORIA 이탈.

종목 6도구 검증 — 010170

D2 차트

  • verdict: UNAVAILABLE / confidence: LOW
  • 핵심 수치: l2_scenario=None, accel_ratio=None

판단 근거:

입력 D2Input 패키지의 모든 핵심 블록(trend / structure / volume_profile / vsa / orderflow_daily / candles)이 null 또는 빈 list로 비어 있다. data_quality.missing_columns에 trend_insufficient, structure_insufficient, vp_insufficient, vsa_insufficient, of_daily_insufficient, candles_insufficient 6개 결손 플래그가 모두 잡혀 있어, agent 행동 1~4단계(시나리오 게이트 / bull 신호 인용 / bear 신호 인용 / verdict 행렬)에 입력 가능한 수치가 단 하나도 없다. 행동 5의 data_quality 조정 규정상 핵심 블록 하나만 결손이어도 confidence MED 상한인데, 본 케이스는 6개 모두 결손이라 verdict 자체를 도출할 수 없다. S317 ★★ 룰(in_lvn / up_down_amount_ratio_log / absorption_score_last / spring_count_20d)도 모두 값이 없어 판정 불가. 따라서 verdict는 UNAVAILABLE (데이터 결손), confidence LOW로 기록하고, 보강 도구(raw OHLCV parquet, chartist, imbalance-* 등) 호출이 D2Input 생성 단계에서 선행되어야 함을 상위 파이프라인에 신호한다.

판단: 본 케이스는 차트 자체가 부정적이라서가 아니라 입력 패키지 결

D3 RS (상대강도)

  • verdict: NEUTRAL / confidence: LOW
  • 핵심 수치: stock_rs_60d=3.727413246038963, stk_ret_60d=4.042016806722689

판단 근거:

60일 누적 RS는 양수(+3.73)로 시장 대비 우위가 확인되나, 최근 5일 RS 음전환과 20일 drawdown −20%가 단기 우위 소실을 시사한다. monotonic_up_pct 0.525·days_above_kospi 32일로 추세 일관성도 임계 미달이라 진입 적합도는 낮다.

D4 테마/리더십

  • verdict: POSITIVE / confidence: MED
  • 핵심 수치: primary_theme=광통신, theme_rs=0.2364133390065386, theme_rank=1, is_leader=True

판단 근거:

010170은 primary_theme '광통신'(n=17) 내 RS 1위, rs_vs_theme +3.7896으로 테마 평균을 압도하는 명백한 leader이며, theme_rs_60d=+0.2364 양수로 테마 자체도 시장 대비 +23.64%p 우위라 베이스라인 룰 4를 모두 충족한다. theme_n=17은 통계적으로 충분해 leader 자격이 노이즈가 아니다. all_themes에 묶인 광섬유/5G는 광통신 인프라의 인접 카테고리라 primary 분류가 자연스럽다. 다만 lifecycle stage/freshness가 모두 결손이라 expansion(POSITIVE HIGH 승격) vs peak/decay(NEUTRAL 하향)를 분기할 수 없어 confidence는 MED에 머문다 — 또한 rs_vs_theme +3.79는 이례적으로 큰 값이므로 과열 여부를 후속 sector/overheat-detector + sector/lifecycle-tagger로 보강 확인이 권장된다.

D5 수급/오더플로

  • verdict: UNKNOWN / confidence: LOW
  • 핵심 수치: cvd_z=None, bvc_5bar=None

판단 근거:

30분봉 80개로 가용성 임계는 통과했으나, CVD/BVC/Pressure/Absorption 4개 지표군 전체가 insufficient로 산출되지 못해 OF 신호 종합 판정의 입력값 자체가 부재한다. S317 v2 bull/bear ★★ 신호도 모두 비활성(empty)으로, 베이스라인 룰 5(cvd_z>0 AND bvc≥0.55)·★★ 가중 어느 쪽도 평가 트리거를 만족할 수 없다. 따라서 "최근 30분봉에서 매수 흐름이 우세한가"라는 단일 질문에 대해 데이터 기반 답을 낼 수 없으며, 매수 우세/열세를 단정해선 안 되는 상태(원칙 1: 근거 없는 일반론 금지)이므로 verdict는 UNKNOWN, confidence LOW로 보고한다. availability는 true이므로 UNAVAILABLE 분기는 부적합 — 재계산 측면의 데이터 파이프라인 점검(of_indicators.py 산출 로그) 또는 trader/imbalance-dynamics 보강 호출이 후속 조치다.

D6 실적/펀더멘탈

  • verdict: UNKNOWN / confidence: LOW
  • 핵심 수치: ea=-0.14484644986925377, weight=0.8

판단 근거:

  • ea_metrics.ea_z_cs = null (cross-sectional z-score 결손 — 1차 판정 기준 부재)
  • ea_metrics.ea_yoy_latest = -0.1448 (최근 분기 YoY 가속 음(-))
  • ea_metrics.sue / ea_qoq = null
  • vintage.days_since_report = null (report_date / latest_quarter 모두 결손)
  • vintage.is_in_pead_window = false (PEAD 활성 아님)
  • history.monotonic_up = false
  • history.ea_yoy_5q = [1.07, 0.54, -1.09, 0.85, -0.14] — 가속 부호가 분기마다 반전, 추세 없음
  • guidance.last_guidance_signal = null
  • quality.quality_grade = null

재료 (Catalyst / News)

catalyst 자동 매칭 결과 없음.

  • evening material-grader 또는 theme-mapper 출력에 010170 관련 항목이 잡히지 않았다.
  • WebSearch fallback 또는 수동 조사 필요. PM은 종목 테마(D4 primary_theme)를 기준으로 evening 이슈를 별도 확인할 것.

Runners-up

없음 (rank1-rank2 격차 ≥ 0.3 임계 초과).

부록

D9 — System Self-Check

D9 System Self-Check (2026-05-27)

PENDING — 첫 운영일 또는 history 비어있음. 채점 대상 없음.

missing: []

D8 — Position Monitor

D8 — Position Monitor Report (2026-05-27)

  • package_id_in: D8_input_2026-05-27
  • atomic: D8_position_monitor
  • verdict: NEUTRAL
  • confidence: LOW

1. 보유 종목 추적 (1종)

010170 (광통신 leader, 진입 2026-05-22, D+5 / 잔여 15일)

4조건 매트릭스

조건 기준 결과 판정
C1. 차트 무결 chart_intact true ✓ 유지
C2. 재료 생존 material_alive null (결손) ? unknown
C3. 수급 유지 flow_pattern + flow_5d_direction null + null (결손) ? unknown
C4. 흐름 지속 amount_trend ∈ {rising, stable} falling ✗ 이탈
  • intact_breaks: 1 (C4 확정 이탈; C2/C3는 데이터 결손으로 unknown — 보수 카운트)
  • chart_warnings_active: [] (ofm_bvc_5bar_low / vp_up_down_ratio_log_low / cvd_z_low 전부 false)

PnL 경로

지표 값
current_ret 0.0%
kospi_ret 0.0%
alpha 0.0%
drawdown_from_entry 0.0%
max_drawdown 0.0%
alpha_path (d5 / d10 / d20) 0.0 / N/A / N/A
  • entry_price 24,300 기준 PnL 전부 0 = D+5임에도 시장 데이터 미갱신으로 보임. 데이터 파이프라인(position_status.py) 산출 검증 필요.

환경 변화

  • entry_d1_verdict: POSITIVE
  • today_d1_verdict: null (결손)
  • regime_shift: NONE
  • events_since_entry: [] → bull 0 / bear 0 / neutral 0

Status 결정

  • days_remaining=15 > 0 → D+20 만료 트리거 미발화
  • max_drawdown=0.0 > -0.25 → drawdown 트리거 미발화
  • regime_shift=NONE → 환경 급전환 트리거 미발화
  • chart_warning 2개 이상 → 미발화 (활성 0개)
  • intact_breaks ≥ 1 (C4) AND today_snapshot 다수 필드 결손(material_alive, flow_pattern, flow_5d_direction, today_d1_verdict) → WARN 강제 (data_quality 규칙 §6)

status: WARN

reasoning: ①C4 amount_trend=falling으로 흐름 약화 1조건 이탈. ②C2(material_alive)·C3(flow_pattern, flow_5d_direction)·today_d1_verdict 4필드 null로 추적 신뢰도 LOW. ③EXIT 매트릭스 어디에도 해당 없음 → hold 기조 유지하되 D+6 입력 패키지에서 결손 필드 복원 필요. 진입 근거(D4 광통신 leader + RS+3.73)는 events_since_entry가 비어있어 훼손 신호는 확인 불가.

2. 일일 환경 보고 (전체)

항목 값
avg_alpha 0.0%
regime_shift_distribution NONE: 1 / MINOR: 0 / MAJOR: 0 / IMPROVEMENT: 0
new_chart_warnings_today 0
new_bear_events_today 0
n_hold / n_warn / n_exit 0 / 1 / 0

3. 종합 verdict (NEUTRAL)

HOLD 비율 0% (< 70%), EXIT 비율 0% (< 30%), 평균 alpha 0% (> -5%) → NEUTRAL 분기. 1종 보유. C1 chart_intact 유지 + regime NONE + chart_warning 0건 = 구조적 위험 신호 없음. 단 amount_trend=falling으로 C4 이탈 + 4개 today_snapshot 필드 결손이 동시 발생해 데이터 신뢰도가 추적의 발목을 잡고 있다. confidence=LOW. 본 시각(hold 유효): EXIT 트리거 어떤 항목도 다중 충족 안 함, D+5/잔여 15일로 D+20 hold 정상 궤도. 반대 시각: 데이터 결손이 BEAR 사건/수급 악화를 가렸을 가능성. 시각 전환 신호: 다음 영업일 D8 입력에서 material_alive / flow_pattern / flow_5d_direction 3필드 복원 후 (a) flow_pattern=distribution + flow_5d_direction=SELL 동시 출현, 또는 (b) amount_trend falling 지속 + chart_warning 신규 1개+ 동반이면 WARN→EXIT 검토.

4. tools_used

  • Read: .claude/agents/discover/position-monitor.md
  • Read: data/discover/runs/20260527/_prompt_tmp.txt

5. Done check

  • [x] positions 전체 순회 (입력 1개 = 출력 1개)
  • [x] 종목별 status 정확히 1개 (WARN)
  • [x] 4조건 intact_breaks 카운트 명시 (1)
  • [x] EXIT 판정 0건 (단일 신호 EXIT 금지 준수)
  • [x] WARN reasoning에 trigger 신호 모두 나열 (C4 이탈 + 4필드 결손)
  • [x] 일일 환경 보고 5필드 모두 기재
  • [x] tools_used 포함