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Topic E: 주말 상승 선행 재료 연구 + 뉴스 해석 엔진

Status: 🔄 진행 중 Started: 2026-04-22 (S234~235) Owner: PM + 어시스턴트 Close Criteria: (1) 임의의 뉴스 1건·뉴스 풀에 범용적으로 작동하는 해석 엔진 스펙 확정, (2) 그 엔진이 실제 매매 파이프라인(rs_*)에 통합되어 안정적 수익률 + 자금 회전율 개선을 실전 검증으로 확인.

요약 (5줄 이내)

  • 왜 시작: 4/22 삼성전기·대우건설이 전쟁·휴전 양방향 재료를 관통하며 지속 상승한 사례에서, "재료 방향 자체가 알파가 아니라 차트가 받아낼 준비가 됐는가 + 재료가 다축인가"가 본질이라는 PM 가설 제기.
  • 무엇을 만들려는가: 임의의 뉴스를 받아서 → 임팩트 판정 → 누구에게 돈을 주는지 추론 → 종목 가설까지 도달하는 범용 엔진. 주말/평일 불문, 시간대 불문.
  • 지금 어디까지: Case Study(E.1) + 월가아재 31강 프레임 추출(E.2) + 월스트리트 방법론 52개 8군 분류(E.3) 완료. 조합 B 이식 계획(13개 방법론) 초안 단계.
  • 다음: 단기 트레이딩 관점 재정렬한 Phase 1~5 이식 순서 확정 + Phase 1(C4·C5) 심화 설계 착수.
  • 폐기/완료 시: 해석 엔진이 파이프라인에 안정 통합되면 Topic 완료. 실패 시 무엇이 왜 안 됐는지 기록 후 아카이브.

WBS

E.1 Case Study — "재료 방향과 무관하게 오른 종목" 구조 추출

  • Status: ✅ 완료
  • When: 2026-04-22 (S234)
  • What:
  • 009150 삼성전기 + 047040 대우건설 cutoff 4/22 선정 (전쟁 2/28 개시 이후 60일 양방향 재료 관통)
  • 시계열 스냅샷 추출 + 60일 뉴스 시계열 수집 (삼성전기 662건/58일, 대우건설 866건/43일)
  • 차티스트 C1~C9 + 데이트레이더 T3 = 20 에이전트 병렬 실행
  • 두 종목 결과 대조 → 공통 구조 패턴 추출
  • 결과:
  • 삼성전기 +198.5% (11개 전쟁 국면 모두에서 상승)
  • 대우건설 +490%+ (4월 4회 폭발, A·N·S 3축 구조)
  • 공통 차트 조건 6개 (C1 가속 ≥5회, C3 HH/HL 우세, C5 지지 반응 +10%+, C6 상단 공백, C7 종가위치 ≥0.55, C9 주·월봉 uptrend)
  • 공통 재료 조건 2개 (최소 2축 독립 재료 + 폭발 D-1~D-7 선행 시그널)
  • Output:
  • data/agent_results/20260422_case_study/{c1~c9,t3}_{009150,047040}.json (20개)
  • data/news_history/{009150,047040}_2026-04-22.json
  • scripts/fetch_stock_news_history.py (60일 뉴스 소급 수집 범용)
  • docs/research/20260422_weekend_leading_case_study.md
  • Decisions/Corrections:
  • PM 교정(S235): "종목 결정 후 차트 조건 확인" 프레임은 검증 문제, "뉴스만 보고 임팩트 추론"은 발견 문제. E.1은 검증. 본론은 발견.
  • Next Dependencies: E.2 (월가아재 프레임) → E.3 (월스트리트 방법론) → E.4 (엔진 설계)

E.2 월가아재 31강 프레임 추출

  • Status: ✅ 완료
  • When: 2026-04-24 (S235)
  • What:
  • 유튜브 재생목록 PLE1Uaw0WKBCzlMZ6B4QoiAbLShP1MriNo 31강 자막 yt-dlp로 수집
  • VTT → 정제 텍스트 (2.8MB → 397KB, 14%)
  • Gemini CLI 로 각 강의 고유 주장·프레임워크·실무 사례·뉴스→종목 연결 JSON 추출
  • 31/31 성공 (파싱 실패 0)
  • 결과:
  • 고유 프레임워크 88개, 통념 반대 주장 93개, 실제 경험·수치 111개
  • 뉴스→종목 인과 연결 29/31강 (94%)
  • 5대 기둥: 절제 우위 / 타인의 실수 = 알파 / 사이클 압축 / 매크로는 레이어 / 인간 영역 vs 기계 영역
  • Output:
  • data/wallstreet_uncle/transcripts/*.ko.vtt + *.txt (31개)
  • data/wallstreet_uncle/extractions/*.json (31개)
  • data/wallstreet_uncle/extractions_index.json (80KB 통합)
  • scripts/fetch_wsu_subs.sh, scripts/vtt_to_text.py, scripts/vtt_batch_convert.py, scripts/wsu_extract_batch.sh, scripts/wsu_summarize_extractions.py
  • Decisions/Corrections:
  • PM 교정(S235): 월가아재 한 사람 프레임만 반영하면 개인 편향. 교차 검증을 위해 월스트리트 실무 방법론 리서치 필요 (→ E.3).
  • PM 교정(S235): "인물 중심이 아니라 방법론 중심". 맨큐를 공부하지 맨큐 저자를 공부하지 않는다.
  • Next Dependencies: E.3 월스트리트 방법론 리서치

E.3 월스트리트 실무 방법론 52개 8군 분류 (Layer 1)

  • Status: ✅ 완료
  • When: 2026-04-24 (S235)
  • What:
  • 방법론을 8군으로 체계화 (A~H)
  • 각 방법론에 정의·적용법·작동/실패 조건·우리 시스템 현황·gap·우선순위·월가아재 교차 필드
  • 월가아재 O/X × 월가 방법론 O/X 2×2 교차로 "우리가 놓친 영역" 식별
  • 결과:
  • 총 52 방법론 (A:6, B:7, C:6, D:7, E:6, F:6, G:7, H:7)
  • High 14, Med 19, Low 19
  • 우리 시스템 완전 공백: 26개 (50%)
  • 치명적 공백 Top 5: B5 Reflexivity / G2 Second-Level / C5 Cascade 차수 / F3 신용융자 / A3 자산군 선행성
  • 월가아재 ✕ + 월가 방법론 ○ = 우리가 월가아재만 공부했으면 영영 놓쳤을 영역 (Reflexivity, 유동성 엔진, Second-Level Thinking, ETF Flow, Option Gamma, 신용융자 등)
  • Output:
  • data/wall_street_methods/{A~H}_*.json (8개)
  • data/wall_street_methods/_index.md (통합 인덱스)
  • Decisions/Corrections:
  • PM 교정(S235): 8군 중 H(차트 심리)는 순수 기술 패턴이 아니라 가격·거래량으로 참여자 의도 역추론 각도로 작성.
  • Next Dependencies: E.4 이식 계획 수립

E.4 이식 계획 — 조합 B (필수 10 + 확장 3) 확정

  • Status: ✅ 완료 (S236)
  • When: 2026-04-24
  • What:
  • Layer 2 심화 대상 13개 선정 (필수 10 + 확장 3)
  • 필수 10: B5·G1·G2·C5·C4·F3·A3·A6·H1·B2
  • 확장 3: A1(신용축) · A2(사이클섹터) · C2(Revision)
  • 선택 2(G4·A4)는 별도 검토 — A4 유동성 엔진은 비용 커서 완료 후 별도 프로젝트로 분리
  • 13개 × 실제 에이전트 매핑 검증 결과 (S236):
  • 신규 에이전트 3개만: A3 intermarket-leader, A6 regime-scorecard, F3 margin-debt
  • 신규 데이터 수집 1개: F3 KRX 신용융자
  • 나머지 10개는 기존 에이전트 프롬프트/스키마 필드 추가
  • 매핑:
    • A1 → macro/triaxis-diagnoser 신용 축 추가
    • A2 → macro/triaxis + sector/rotation-comparer + KB 매핑 테이블
    • B2 → fundamentals/prereaction-reverse 강화
    • B5 → sector/leader-judge 프롬프트 (코드 0줄)
    • C2 → fundamentals/pead-tracker breadth 필드
    • C4 → 종목별 카탈리스트 (신규 후보)
    • C5 → sector-analyst frontline_signals 차수 필드
    • G1 → day-trader (variant_perception 블록)
    • G2 → gatekeeper G3 확장
    • H1 → chartist/vsa-events 4국면 통합 태그
  • Decisions/Corrections (S235~S236 PM 교정):
  • 회전율 정의 재확립 (S235): "빠른 청산 = 회전율"이 아니라 "수익 종목에 남아 있되, 더 좋은 상방 잠재력의 종목이 나타나면 갈아타는 것". 비교 우위 의사결정이 핵심.
  • 시스템 정체성 (S236): 자동매매 시스템 X / 종목 발굴 시스템 O. 알러트(시장환경/재료소멸/수급 이상)는 부수, 발굴이 메인.
  • 양방향 발굴 (S236): 가격→재료, 재료→종목 양방향. 한쪽에 천착 X. 이미 candidate-pipeline Phase 0 + news-curator로 구현됨.
  • 상단 가늠 (S236): 테마 주기 + 차트 주기 + 수급 + 재료를 종합해 상단을 가늠하며 진입. Phase 5 시나리오 카드 target/EV 자리에 들어감.
  • 시계열 원칙 (S236): 모든 방법론은 단일 snapshot이 아니라 시계열(direction × velocity × inflection) 로 출력. snapshot 단일값만 = REJECT. Topic A 철학과 동일.
  • Next Dependencies: E.5 Phase별 심화 설계 → E.6 실제 이식

E.4.1 Phase 이식 순서 확정 (S236)

순차 진행. Phase 내부도 가벼운 것 → 무거운 것 순.

Phase 1 — 상단 가늠 엔진 (Discovery 핵심 3종)
  순서: G1 (day-trader) → B2 (fundamentals/prereaction-reverse) → C2 (pead-tracker)
  공통: 모두 시계열 출력 강제

Phase 2 — 테마 주기 검증 (Discovery 핵심 2종)
  순서: C5 (sector-analyst 차수) → C4 (신규 종목 카탈리스트)

Phase 3 — 차트 주기 통합
  H1 Wyckoff 4국면 → chartist/vsa-events

Phase 4 — 알러트 (부수, 일일 1회 스코어카드)
  A1 신용 / A2 사이클-섹터 / A3 Intermarket / A6 Regime / F3 신용융자
  발굴 본류 방해하지 않는 가벼운 추가만

Phase 5 — 실험 후 재진입 (보류된 방법론)
  G2 Second-Level Thinking
    사전 조건: (1) 컨센서스 일치도 시계열 데이터 수집 가능성 검증, (2) 추적 25종목 분포 통계 → 임계값 재설정
    도입 시 WARN-only 모드 1개월 후 REJECT 승격
    보존: docs/research/wsm_g2_second_level_experiment.md
  B5 Reflexivity
    사전 조건: (1) 자기강화 루프 정량 정의 (주가-조달-실적 시차 측정 가능성), (2) 과거 사례 N=5+ 백테스트로 루프 식별 정확도 검증
    도입 시 sector/leader-judge에 시계열 질문만 추가 (REJECT 룰 X)
    보존: docs/research/wsm_b5_reflexivity_experiment.md

E.5 Phase별 심화 설계 (Layer 2)

  • Status: 🔄 진행 중 (S236)
  • When: 2026-04-24~
  • What: E.4.1 순서대로 각 방법론을 구체 기술 설계까지 심화. 시계열 형식 강제.
  • 현재 작업: Phase 4 완료 (Phase 1·2·3 ✅ / Phase 4: A1 ✅ A6 ✅ A3 ✅ / A2 폐기, F3 PM 제외)
  • Phase 1 적용 파일:
  • day-trader.md: variant_perception 시계열 블록 (G1)
  • fundamentals/prereaction-reverse.md: reverse_calc_series + valuation_trajectory (B2)
  • fundamentals/pead-tracker.md: revision_window_aggregates 4 윈도우 + breadth 시계열 (C2)
  • Phase 2 적용 파일:
  • sector-analyst.md: frontline_signals 시드 이벤트 + cascade_chain 3차수 + cascade_progression_series + target_alpha_tier (C5)
  • sector-analyst.md: event_timeline (lookback_60d + upcoming_known + event_density_series) — 기존 news_history + DART 공시 시계열 활용 (C4)
  • Phase 3 적용 파일:
  • chartist/vsa-events.md: wyckoff_phase_series 4국면 시계열 + current_phase + phase_progression_pct + phase_evidence_strength (H1)
  • Phase 4 적용 파일 (완료):
  • 데이터 보강: scripts/fetch_global_assets.py (HG=F 구리, ZW=F 밀 yfinance) + FRED (BAMLH0A0HYM2 HY 스프레드, DGS2 2Y, DGS10 10Y) — config/data_sources.yaml에 fred 블록 추가, fredapi 설치 완료
  • macro/triaxis-diagnoser.md: 신용 축 추가 (3축 → 4축), credit_indicators (HY 스프레드 + 수익률 커브 시계열), credit direction enum 5종 (A1)
  • sentiment/market-extreme.md: regime_scorecard 블록 (5지표 +1/0/-1 점수, regime 5 enum, regime_series 시계열, favored_alpha_angles 발굴 의무) (A6)
  • macro/intermarket-leader.md 신규: 4축(사이클 시퀀스/달러 압력/수익률 커브/신용) 통합 + KOSPI 환경 라벨 + favored_angles 발굴 의무. macro-economist 메인에 M8로 등록 (A3)
  • A2 폐기: sector/rotation-comparer가 이미 cycle_position → 이론 섹터 매핑 보유
  • F3 제외: PM 결정 (Phase 4 범위에서 빼기)
  • 추후 일괄 작업 보류 (PM 지시 2026-04-24):
  • 차단형 REJECT → 발굴 각도 명시 의무로 전환 (G1·B2·C2 4건)
  • 전체 에이전트 슬림화: "반드시 해야 할 질문 + 어떻게"만 남기기. 현재 에이전트 파일 비대화. LLM이 다 안 읽음.
  • G2 Second-Level → Phase 5로 이동 (PM 결정 2026-04-24): 해석·영향도 측정 어려움. Phase 4 이후 별도 실험(데이터 수집 + 분포 통계) 통과 시 WARN-only 도입. 보존: docs/research/wsm_g2_second_level_experiment.md. G1의 edge_strength/diff_acceleration이 부분 흡수.
  • 시계열 출력 표준 (모든 방법론 공통): 
    series:
  - {date: "YYYY-MM-DD", value: ...}    # 최소 30/14/7/1일 스냅
trajectory: "방향·속도·전환점 서술 (예: D-30 +5% → D-7 +12% 가속)"
acceleration: "accelerating | decelerating | stable | reversed"
inflection_distance: "임계값까지 N% 또는 N일"

E.6 실제 이식 (에이전트·스크립트 수정)

  • Status: ⏳ 계획
  • When: E.5 완료 후
  • What: Layer 2 설계에 따른 실제 코드 수정. Gatekeeper 통과 확인 + 운영 지표(월 회전율, 평균 보유일, EV 실현률) 측정 도구 구축.

핵심 철학 (세션 종료 시점 확정)

재료 해석 엔진의 본질

"임의 시점·임의 뉴스를 입력받아 → 임팩트 판정 → 인과 체인 추론 → 종목 가설까지 도달하는 범용 엔진"

시간대(주말/평일) · 빈도(실시간/배치) · 종목 유무 전부 독립 변수. 엔진은 뉴스 1건을 어떻게 해석하는가의 원리.

6 Layer 구조 (초안, Layer 2에서 구체화)

  1. Provenance (출처 신뢰)
  2. Novelty (신선도)
  3. Mechanism (인과 메커니즘)
  4. Chain (인과 체인 — 1·2·3차 수혜)
  5. Priced-in (선반영도)
  6. Lifespan (수명)

단기 트레이딩 목표

안정적 수익률 + 자금 회전율 동시 추구. 회전율 = 비교 우위 포지션 교체 (안정 수익 종목은 유지, 더 나은 기회 출현 시 교체).

의사결정 로그

날짜 세션 결정 사유
2026-04-22 S234 Case Study 대상 선정: 삼성전기·대우건설 양방향 재료에도 상승 유지한 관측 가능 사례
2026-04-23 S235 프레임 교정: "종목 결정 후 차트 검증" → "뉴스만 보고 종목 발견" 실제 트레이딩의 진행 순서는 "종목→차트"가 아니라 "뉴스→종목"
2026-04-24 S235 프레임 교정: 엔진은 시간대 무관 범용 주말 한정이 아니라 뉴스 1건 받으면 작동하는 일반 엔진
2026-04-24 S235 월가아재 31강 추출 + 월가 방법론 교차 병행 결정 한 사람 프레임 편향 방지, 방법론 중심 리서치
2026-04-24 S235 Layer 1 먼저 수집 후 Layer 2 심화 전체 지도 확보 후 우선순위 판단
2026-04-24 S235 조합 B 선정 (필수 10 + 확장 3) A4 유동성 엔진 제외, 단기 트레이딩 특화 Phase 순서 재정렬
2026-04-24 S235 회전율 = 비교 우위 교체 (시간 손절 ≠ 회전율) 안정 수익 종목은 유지, 더 비대칭 기회 출현 시 교체가 본질
2026-04-24 S236 시스템 정체성 = 종목 발굴 시스템 (자동매매 X) 알러트는 부수, 발굴이 메인. EV 공식·switch_threshold 같은 자동운용 로직은 무게중심 오배치
2026-04-24 S236 양방향 발굴 (가격↔재료) 한쪽 천착 X. candidate-pipeline Phase 0(가격) + news-curator(재료) 이미 양방향
2026-04-24 S236 상단 가늠 자리 = Phase 5 카드 target/EV 테마 주기 + 차트 주기 + 수급 + 재료 종합. 13개 방법론이 들어갈 자리는 기존 시스템에 모두 있음
2026-04-24 S236 시계열 원칙 적용 (Topic A 철학과 동일) 모든 방법론 출력 = 시계열(direction·velocity·inflection). snapshot 단일값만 = REJECT
2026-04-24 S236 E.4.1 Phase 이식 순서 확정 Phase 1: G1→B2→C2→G2 / Phase 2: B5→C5→C4 / Phase 3: H1 / Phase 4: 알러트 5종
2026-04-24 S236 G2 Second-Level Phase 5로 후순위 이동 해석·영향도 측정 어려움. Phase 4 이후 데이터 수집·분포 통계 실험 후 재진입. G1 edge_strength/diff_acceleration이 부분 흡수
2026-04-24 S236 B5 Reflexivity Phase 5로 후순위 이동 자기강화 루프 정량 정의·시차 측정·과거 사례 백테스트 필요. 임의 임계값으로 leader-judge 오염 방지. Phase 2는 C5+C4 2종으로 축소
2026-04-24 S236 C4 Catalyst Mapping = 기존 인프라 흡수 신규 에이전트·데이터 수집 X. fetch_stock_news + DART 공시 + EVENT_CALENDAR + news_history 시계열을 sector-analyst event_timeline 필드로 통합. 확률·영향도 임의 라벨 금지(PM 판단 영역)
2026-04-24 S236 시스템 = 발굴기 / 차단기 X "위험 국면" 라벨이 행동 차단으로 가지 않고 "이 국면에서 어떤 발굴 기회"로 굴러야 함. 자의적 임계값이라도 발굴 방향 유지 시 큰 문제 없음 — 결국 강도와 방향성
2026-04-24 S236 에이전트 슬림화 추후 일괄 작업 현재 에이전트 파일 비대. LLM이 다 안 읽음. 모든 에이전트는 "반드시 해야 할 질문 + 어떻게"만 있으면 됨. H1은 처음부터 슬림 형식 적용. Phase 1·2 차단형 REJECT 4건도 함께 발굴 각도 의무로 전환 예정
2026-04-25 S236 Phase 4 데이터 보강 + A1·A6·A3 적용 yfinance HG=F/ZW=F + FRED HY/2Y/10Y. M1 4축화, sentiment/market-extreme regime 스코어카드 흡수, macro/intermarket-leader 신규 (M8). A2 폐기, F3 PM 제외

참조

이 Topic의 산출물: - docs/research/20260422_weekend_leading_case_study.md (Case Study 결과) - data/wallstreet_uncle/extractions_index.json (월가아재 31강 프레임) - data/wall_street_methods/_index.md (월가 방법론 52개 Layer 1 인덱스)

연관 Topic: - Topic A (시계열 에이전트 재설계) — Case Study에서 C1~C9·T3 파이프라인 활용. A 완성이 E 실행의 전제 조건.