시장 연속성 활용 명세서¶
목적: 매일 생산되는 리포트를 분절된 당일 스냅샷이 아닌 연속된 시장 기억으로 활용하여, 테마/종목 선정과 시장 조망의 정확도를 높인다.
적용 범위: 모든 UNIT에 적용하지 않음. 아래 2개 지점에서만 활용. 1. 테마/종목 선정 — POST_MARKET 주도 테마 분석, EVENING 재료→후보 연결, candidate_scenario stage 판정 2. 시장 조망 — EVENING 매크로 전제, MORNING_OPEN 전략 수립
1. 문제 정의¶
현재 구조: - EVENING carry_forward(1일치)만 다음 날로 전달 - 2일 전 이상의 맥락은 끊김 - 테마 순환매(A 가속 → 쉬어감 → B 부상 → A 재가속)는 며칠치를 이어 봐야 보이는데, 당일 리포트만으로는 감지 불가
결과: - 오늘 로봇 테마 폭발을 사전에 못 잡음 (3일 전 거래대금 가속 +67~133% 포착했었는데 연결 안 됨) - "전력설비 눌림목"이 단순 하락인지 재가속 전 쉬어감인지 판단 근거 부족 - 초기 진입 vs 눌림목 진입 타이밍 판단이 감에 의존
2. 설계 원칙¶
- 새 시스템을 만들지 않는다. 기존 리포트(POST_MARKET, EVENING, MORNING_OPEN)가 일별 누적 기록 그 자체.
- 읽는 범위를 확장한다. 특정 UNIT 작성 시 최근 3~5일 동일 섹션을 참조.
- 적용 지점을 한정한다. 테마/종목 선정 + 시장 조망. 글로벌 자산 digest나 뉴스 수집에는 적용 안 함.
- 출력 형태는 "N일 전 대비 변화" 서술. 별도 파일/DB 생성 없음.
3. 참조 대상 리포트 + 섹션¶
| 참조할 리포트 | 참조할 섹션 | 위치 |
|---|---|---|
| POST_MARKET | 테마 velocity 테이블 (EVENING UNIT 7에 포함) | docs/evening_reports/YYYYMMDD_evening.md → UNIT 7 |
| POST_MARKET | 주도 테마 + Big Movers 한국 전이 | docs/evening_reports/ 또는 docs/morning_open/ UNIT 1 |
| EVENING | 재료 + 후보 (carry_forward) | docs/evening_reports/YYYYMMDD_evening.md → UNIT 8 |
| EVENING | 구루/IB 방향 종합 | UNIT 5 |
| MORNING_OPEN | 전이 테마 + 보유 행동 | docs/morning_open/YYYYMMDD_morning_open.md → UNIT 5 |
| MID_MORNING | 오전 주도 테마 + [NEW] 발견 | mid_morning 브리핑 |
참조 범위: 최근 20 거래일. 스윙 매매 시간축(1~4주)에 맞춤.
4. 적용 지점 상세¶
4.1 POST_MARKET — 오늘의 테마 상태 종합¶
현재: 당일 거래대금 상위 + 등락률로 "오늘 주도 테마" 나열.
추가: 최근 5일 테마 velocity와 대조하여 각 테마에 상태 전환 라벨 부여.
| 라벨 | 의미 | 판정 기준 |
|---|---|---|
| EMERGING | 신규 부상 (최근 5일 중 처음 상위권 진입) | 이전 4일 리포트 테마 목록에 없었음 |
| ACCELERATING | 가속 중 (연속 강세 + 거래대금 증가) | 2일+ 연속 상위권 + 거래대금 증가 방향 |
| LEADING | 주도 유지 (강세 지속이나 가속은 아님) | 3일+ 상위권이나 거래대금 정체/소폭 감소 |
| COOLING | 쉬어감 (상위권 이탈 or 거래대금 급감) | 전일 상위권 → 오늘 이탈, 또는 거래대금 -30%+ |
| RE-ACCELERATING | 쉬었다 재가속 | COOLING 1~3일 후 다시 상위권 복귀 + 거래대금 증가 |
출력 예시:
| 테마 | 오늘 | 어제 | 3일전 | 상태 | 판단 |
| 로봇/휴머노이드 | 거래대금 1,000B+ | 200B | 150B | ACCELERATING (3일 연속 증가) | 초기 진입 검토 구간 |
| 전력설비 | 대형 -3%, 전선 +6% | 혼조 | LEADING | LEADING→분화 | 대형 눌림목, 전선 독주 |
| 반도체 | 삼전 -3%, 장비 -4% | +7% | +5% | COOLING (1일) | 미장 SOX 연동. 구조적 하락 아님 |
4.2 EVENING — 내일 시나리오의 테마 연결¶
현재: 미장 + 정책 + 구루 → carry_forward 재료 + 후보 종목.
추가: POST_MARKET 테마 상태 라벨 + 미장 전이 → "내일 어떤 테마에서 어떤 타이밍 진입이 가능한가" 시나리오.
## carry_forward → 진입 타이밍 판단
| 테마 | 상태 (5일 맥락) | 미장 전이 | 내일 시나리오 | 진입 타입 |
| 로봇 | ACCELERATING D+3 | 미장 변화 없음 | 연속 가속 시 대장 눌림목 대기 | 눌림목 |
| 전력설비(전선) | LEADING→분화 | AI Power -9% | 대형 눌림목 형성, 전선 독주 지속 여부 | 관찰 |
| 방산 | COOLING D+5 | 이란 MOU 결렬 시 | RE-ACCELERATING 트리거 대기 | 이벤트 진입 |
진입 타입 분류: - 초기 진입: EMERGING 또는 ACCELERATING D+1~2. 높은 수익 잠재력, 높은 리스크. - 눌림목 진입: ACCELERATING/LEADING 후 COOLING 1~2일 → 지지 확인. 중간 수익, 낮은 리스크. - 이벤트 진입: 특정 촉매(정책/실적/뉴스) 대기. 촉매 발동 시 진입. - 관찰: 아직 진입 조건 미충족. 상태 변화 모니터링.
4.3 MORNING_OPEN — 전략 수립 시 맥락 반영¶
현재: EVENING carry_forward(1일) + 미장 → 오늘 전략.
추가: UNIT 5 "오늘 전략" 작성 시 최근 3일 POST_MARKET 주도 테마 참조. - "로봇 3일 연속 가속 중 → 오늘 D+4면 과열 주의 or 대장 교체 관찰" - "전력설비 COOLING D+2 → 재가속 신호(외인 매수 전환) 시 눌림목 진입"
carry_forward를 3일치로 확장하는 게 아니라, UNIT 5 작성자가 최근 3일 evening/post_market을 읽는 것.
5. 실행 방법¶
활용 시점과 방법¶
리포트를 읽는 범위는 제한하지 않음. 활용하는 맥락을 제한함.
며칠치 리포트를 이어서 시장 흐름을 파악하는 행위는 아래 지점에서만 수행:
| 지점 | 루틴 | 하는 일 |
|---|---|---|
| 테마 상태 라벨 부여 | POST_MARKET | 최근 5일 리포트의 주도 테마를 대조하여 EMERGING/ACCELERATING/LEADING/COOLING/RE-ACCELERATING 판정 |
| 내일 진입 시나리오 | EVENING | 테마 상태 라벨 + 미장 전이 → 진입 타입(초기/눌림목/이벤트/관찰) 판단 |
| 전략 맥락 반영 | MORNING_OPEN UNIT 5 | 최근 며칠 테마 흐름을 전략에 반영 ("D+N 가속" 등) |
다른 UNIT에서는 하지 않음: 글로벌 자산 테이블, 뉴스 수집, 수급 데이터 나열 등 팩트 정리 단계에서 굳이 며칠치 맥락을 붙이지 않는다.
6. 성공기준¶
| 기준 | 검증 |
|---|---|
| POST_MARKET 테마에 5일 맥락 라벨이 붙어있는가 | EMERGING/ACCELERATING/LEADING/COOLING/RE-ACCELERATING 중 하나 |
| 라벨의 근거가 이전 리포트 인용으로 뒷받침되는가 | "(5/6 거래대금 569B → 5/7 200B → 5/8 1,000B)" 형태 |
| EVENING에 진입 타이밍 판단이 있는가 | 초기/눌림목/이벤트/관찰 중 하나 |
| MORNING_OPEN 전략이 당일만이 아닌 며칠 맥락을 반영하는가 | "D+N" 또는 "N일 연속" 표현 존재 |
| 신규 시스템/파일을 만들지 않았는가 | 기존 리포트 참조만으로 완결 |
7. 히스토리 인프라¶
리포트를 매번 직접 읽는 대신, 2개 인프라로 20일 맥락을 효율적으로 활용한다.
7.1 Claude-Mem (세션 간 히스토리 검색)¶
역할: 매 세션에서 생산한 리포트 내용을 자동 캡처 → SQLite 저장 → 다음 세션에서 시간순 검색.
사용 시나리오:
- "3일 전 로봇 테마 거래대금 얼마였지?" → search("로봇 거래대금") → 시간순 결과
- "전력설비가 언제부터 COOLING이었지?" → timeline("전력설비") → 날짜별 전환점
- "지난주 EVENING에서 은행 관련 재료 뭐 나왔지?" → search("은행 금리") → 해당 리포트 내용
설정: CLAUDE_MEM_CONTEXT_OBSERVATIONS 으로 컨텍스트 주입량 조절. 저장은 무제한(SQLite).
7.2 daily_view 테마 시계열 (20일 누적 JSON)¶
역할: 매일 POST_MARKET에서 테마별 상태 라벨을 data/daily_view/YYYYMMDD.json에 기록. 20일분을 한번에 읽어서 테마 궤적 파악.
스키마 추가 (daily_view.json 내 theme_timeline 필드):
{
"theme_timeline": [
{
"theme": "로봇/휴머노이드",
"date": "2026-05-08",
"label": "ACCELERATING",
"trade_amount_b": 1000,
"top_stock": "레인보우로보틱스 +14.9%",
"note": "보스턴다이나믹스 6월 상장 촉매"
}
]
}
조회: POST_MARKET/EVENING 작성 시 최근 20일 daily_view의 theme_timeline을 읽어서 테마별 상태 전환 파악.
# 최근 20일 daily_view에서 theme_timeline 추출
Glob: data/daily_view/202605*.json + 20260504 이전 20거래일
Read: 각 파일의 theme_timeline 필드만
8. 재료-종목 페어링 시퀀스 (Catalyst Chain)¶
문제¶
테마/종목의 상승은 단일 재료가 아니라 재료가 시간순으로 누적되면서 발생한다. - 재료1(매디슨황 투자 5/4) → 나우로보틱스 상한가 - 재료2(삼성 휴머노이드 컨콜 5/4) → 레인보우 +5% - 재료3(보스턴다이나믹스 상장 5/7) → 레인보우 +14.9%, 세나테크 상한가
반대로: - 재료A 강화(이란 MOU 기대) → 삼성E&A +21.5% - 재료A 약화(MOU 불확실) → 삼성E&A -6.83%
현재 시스템은 "로봇 ACCELERATING"이라고만 기록하지, 왜 가속인지(어떤 재료가 쌓였는지) 연결이 없다.
설계: theme_timeline에 catalysts 필드 추가¶
{
"theme": "로봇/휴머노이드",
"date": "2026-05-08",
"label": "ACCELERATING",
"trade_amount_b": 1000,
"top_stock": "레인보우로보틱스 +14.9%",
"catalysts": [
{"date": "2026-05-04", "material": "매디슨황(젠슨황 장녀) 나우로보틱스 투자", "source": "news-radar"},
{"date": "2026-05-04", "material": "삼성전자 컨콜: 휴머노이드 본격화", "source": "EVENING S-2"},
{"date": "2026-05-07", "material": "보스턴다이나믹스 6월 나스닥 상장 결정", "source": "EVENING A급"},
{"date": "2026-05-08", "material": "하나증권: 세나테크놀로지 로봇 군집통신 잠재력", "source": "telegram research"}
],
"note": "D+4. 재료 4건 누적. 각각 다른 종목을 활성화하며 테마 전체 확산"
}
작성 규칙¶
- POST_MARKET에서 작성: 당일 테마를 움직인 재료를 식별하고, 기존 catalysts 배열에 추가.
- 누적 구조: 이전 날짜의 catalysts를 그대로 유지하고 오늘 것을 append. 삭제하지 않음.
- 소멸 판단: 재료가 시장에서 반영 완료(PRICED_IN)되면
"status": "priced_in"태그. 여전히 배열에 남아있되 활성 재료와 구분. - 종목 연결: 각 catalyst에
"affected_stocks"추가 가능 (어떤 재료가 어떤 종목을 움직였는지).
확장: 종목 단위 catalyst_history¶
candidate_scenario 또는 watch_stocks의 개별 종목에도 catalyst 시퀀스를 기록:
{
"code": "277810",
"name": "레인보우로보틱스",
"catalyst_history": [
{"date": "2026-05-04", "material": "삼성 휴머노이드 본격화", "price_reaction": "+5%"},
{"date": "2026-05-06", "material": "테마 동반 상승(대장 아닌 편승)", "price_reaction": "+3%"},
{"date": "2026-05-08", "material": "보스턴다이나믹스 상장 + 군집통신 하나증권 리포트", "price_reaction": "+14.9%"}
],
"catalyst_count": 3,
"cumulative_return": "+24%",
"pattern": "재료 누적형 상승. 각 재료마다 반응 강도 증가 → 시장 관심 확대 중"
}
활용 시점¶
| 시점 | 활용 |
|---|---|
| EVENING 재료 수집 | 새 재료 발생 → 기존 catalyst_history에 추가. "이 재료가 어떤 종목을 움직일 수 있는지" 판단 |
| POST_MARKET 테마 분석 | theme_timeline catalysts 배열 갱신. 재료 누적 개수로 테마 강도 보조 판단 |
| MORNING_OPEN 전략 | "재료 3건 누적 + 오늘 미장에서 새 재료 추가" → 초기 진입 vs 눌림목 판단 근거 |
| candidate_scenario stage 판정 | catalyst_count + 최근 재료 강도로 "아직 초입인가 vs 이미 반영됐는가" 판단 |
성공기준¶
| 기준 | 검증 |
|---|---|
| theme_timeline에 catalysts 배열이 있는가 | 최소 1개 이상의 재료+날짜+출처 |
| 종목 후보에 catalyst_history가 있는가 | candidate_scenario 종목에 과거 재료-반응 기록 |
| 재료 누적 패턴이 진입 판단에 활용됐는가 | EVENING/MORNING 진입 타입 근거에 catalyst_count 인용 |
| 새 재료 발생 시 기존 체인에 연결됐는가 | "이 재료는 기존 로봇 테마 catalyst #4" 형태 |
9. 하지 않는 것¶
- 모든 UNIT에 20일 맥락 강제 (글로벌 자산, 뉴스 수집 등은 당일 팩트만)
- "오늘 올랐으니 내일도 오른다" 식 외삽. 상태 라벨은 현재 위치 서술이지 방향 예측이 아님
- Zep 등 별도 서버 운영
- catalyst 배열을 "예측"에 사용. 누적 재료는 "현재까지 쌓인 근거" 서술이지 "다음에도 오를 것" 예측이 아님