S325 — v6 6도구 결합 시뮬레이션 (OF 추가, 2026-02-13~05-15)¶

일자: 2026-05-26 (Tue) 기간: 2026-02-13 ~ 2026-05-15 (≈65 영업일) — 30분봉 OF 가용 구간 도구 (6개): 매크로 + 차트 + 퀀트 + 종목 RS + 테마 RS + 30분봉 OF (신규) 선행: v5 (S324, 5도구, 2.7년) — alpha +7.29%, Sharpe +0.86

1. v6 명세¶

추가된 OF 필터 (v5 대비)¶

ofm_cvd_z > 0 (30분봉 누적 매수-매도 차이 양수)
ofm_bvc_5bar ≥ 0.55 (최근 5봉 중 55% 이상 양봉)

진입 점수¶

final_score = z(rs_vs_theme) + z(stock_rs) + z(accel) + z(ofm_cvd_z)  ← v6
일별 final_score 최상위 1종

보유 룰¶

D+20 무조건 hold (v3-v5와 동일)

2. 결과 — v5 vs v6 (동일 기간 2026-02-13~05-15)¶

지표	v5 (5도구)	v6 (6도구)	변화	의미
n_eval	16	12	-25%	OF 필터로 진입 축소
alpha mean	+18.50%	+18.08%	-0.42pp	거의 동등
alpha median	+12.08%	+24.69%	+12.61pp	중앙값 대폭 ↑ ★
alpha win	62.5%	66.7%	+4.2pp	정확도 ↑
ret mean	+30.47%	+33.39%	+2.92pp	절대수익률 ↑
ret win	68.8%	75.0%	+6.2pp	승률 ↑
Sharpe	+1.467	+1.631	+0.16	위험 조정 수익 ↑ ★
MDD	-36.12%	-24.02%	+12pp	drawdown 30% 개선 ★
nav	+2,810%	+1,881%	-929pp	진입 빈도 감소

Regime¶

v5 16건 / v6 12건 모두 strong_up regime 한정 (해당 65일 모두 강세장)
다른 regime 검증 불가능 — OF 데이터 한계

3. OF의 핵심 기여 — 위험 관리¶

평균 vs 중앙값 차이로 진단¶

v5: mean +18.50% vs median +12.08% → 평균을 winner outlier가 견인
v6: mean +18.08% vs median +24.69% → 중앙값이 평균 상회 = 분포 자체가 우호

MDD 개선이 가장 중요¶

v5: -36.12%
v6: -24.02% (-12pp 개선)
30% drawdown 감소 — PM 본질 "위험 낮추기" 정확히 달성

OF가 거른 case¶

v5 진입했으나 v6에서 탈락한 4건 = OF에서 매수 압력 약함 감지된 종목
이들이 분포 하단을 만들었던 종목 → 제거하니 분포 우호 전환

4. Winner 사후 패턴 (v6, alpha > +10%, n=7)¶

종목	테마	rank	rs_vs_theme	ofm_bvc	ofm_cvd_z	alpha
010170 (현대건설)	방위산업	1-2	+2.0~+4.2	0.6	0.07~1.09	+33~81%
032820	원전	1	+2.89	0.8	0.96	+65%
047040 (대우건설)	건설	1	+2.14	0.6	1.46	+43%
006400 (삼성SDI)	2차전지	2	+0.39	0.8	1.71	+31%
010060	태양광	3	+0.25	0.6	1.41	+19%

공통 특성¶

ofm_bvc_5bar 0.6~0.8 (양봉 비율 60% 이상)
ofm_cvd_z 0.07~1.71 (모두 양수)
테마 rank 1-3위 leader
rs_vs_theme +0.25~+4.2 (테마 평균보다 강함)

5. PM 본질 최종 검증 (v6)¶

본질	v5 (5도구)	v6 (6도구)
"가장 강한 종목"	✅ RS leader	✅ RS leader + OF 매수 확증
"좋은 종목 충분히 hold"	✅ D+20	✅ D+20
"위험 낮추기"	Sharpe 0.86, MDD -74%	Sharpe 1.63, MDD -24% ★
"수익 극대화"	nav +193,288% (2.7년)	(기간 짧음, 진입 빈도 감소)
"기민한 진입 시점"	차트 + RS만	OF로 실시간 매수 압력 확인

→ v6는 위험 관리에 강점. v5는 진입 빈도/누적 수익률에 강점.

6. 한계 + v7 권고¶

6.1 한계¶

n=12 매우 소표본 — 65일 구간 짧음
strong_up 일색 — 다른 regime 검증 불가
OF 가용 시점 한계 — 2026-02-13~ 누적 시작, 1년+ 후 약세장 검증 가능
MDD 차이는 표본 분포 차이일 가능성 — 통계 유의성 미검증

6.2 v7 권고¶

OF cron 운영 가동 — 매일 누적, 1년 후 약세장 검증 가능
v5 (5도구) 채택 + OF는 가용 시 보조 — 두 모델 병행
다중 시점 진입 검토 — D0/D+1/D+2 분산으로 단기 변동성 완화
OF 기여도 정량화 — 더 큰 표본에서 OF 단독 alpha 측정

7. 채택 최종¶

운영 모델: v5 (5도구) + v6 (OF 가용 시) 병행¶

장기 운영: v5 (RS leader 5도구) — 2.7년 검증 + 약세장 작동
OF 가용 시: v6 — 위험 관리 강화 (MDD 30% 개선)
morning_open 루틴 통합 시:
매크로 게이트 → 차트 시나리오 → RS 필터 → OF 가용하면 추가 확증
일별 최상위 1종 선별, D+20 hold

v3 → v4 → v5 → v6 진화 정리¶

버전	도구	n	alpha	Sharpe	MDD	비고
v3	3 (강세장 only)	19	+5.31%	+0.46	-47%	강세장 편향
v4	3 (2.7년)	78	+2.91%	+0.41	-63%	transition 우월 발견
v5	5 (RS 추가)	83	+7.29%	+0.86	-74%	alpha 2.5배 ★
v6	6 (OF 추가)	12	+18.08%	+1.63	-24%	위험 관리 ↑ ★