키움 REST API 미시구조 데이터 인벤토리 (S356)¶
출처: 키움 REST API 문서.pdf (528p, 161 TR) — 1차 문서 직접 확인.
목적: 발산 87개 정량기법의 현실 게이트 — 무엇을 우리 환경에서 실제 수집·계산 가능한가.
핵심 결론¶
PM 지적 확정: 데이터는 키움이 다 준다. 우리가 메서드를 구현하면 된다.
호가잔량(10단계)·체결강도·틱체결 전부 REST API로 제공. 현재 kiwoom_rest_api.py 래퍼에
미구현일 뿐 — API 차원의 원천 불가가 아니다.
확인된 미시구조 TR (REST)¶
| TR ID | 이름 | URL | 입력 | 출력 핵심 | 과거조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| ka10079 | 주식틱차트조회 | /api/dostk/chart | stk_cd, tic_scope(1/3/5/10/30틱), upd_stkpc_tp | cur_prc·trde_qty·cntr_tm(체결시각)·OHLC | cont-yn/next-key 연속조회 ○ (보관기간 실측 필요) |
| ka10046 | 체결강도추이 시간별 | /api/dostk/mrkcond | stk_cd | cntr_str(체결강도)·cntr_str_5min·시간별 LIST | 당일 시간별 |
| ka10047 | 체결강도추이 일별 | /api/dostk/mrkcond | stk_cd | cntr_str 일자별(dt) LIST | 일별 과거 시계열 ○ |
| ka10020 | 호가잔량상위 | (순위정보) | market 등 | 호가잔량 순위 | 스냅샷 |
| ka10021 | 호가잔량급증 | (순위정보) | 호가잔량 급증 종목 | 스냅샷 | |
| 0D | 실시간 주식호가잔량 | (실시간시세) | 종목 등록 | 10단계 매도/매수 호가+잔량+직전대비 | 실시간 스트림(적재해야 과거됨) |
10단계 호가 필드 (TR 0D / 호가잔량 응답)¶
- 매도:
sel_1th~10th_pre_bid(호가) +sel_*_pre_req(잔량) +sel_*_pre_req_pre(직전대비). 최우선sel_fpr_bid/req. - 매수:
buy_1th~10th_pre_bid+buy_*_pre_req+buy_*_pre_req_pre. 최우선buy_fpr_bid/req. - 기준시간
bid_req_base_tm. → OBI(호가불균형)·Microprice·VAMP 계산에 충분한 10레벨 깊이.
데이터 성격별 분류 (87 기법 게이트용)¶
A. 즉시 계산 가능 (과거 시계열 확보됨)¶
- 체결강도 일별(ka10047): 과거 일별 시계열 → 체결강도 기반 지표 백테스트 가능.
- 틱차트(ka10079): 연속조회로 과거 틱 끌어옴(보관범위 한정). 틱 단위 부호화·CVD·VPIN·Lee-Ready 근사.
- 기존 30분봉 OHLCV(data/minute_charts/30min, 419종목): clv 근사만(매수/매도 구분 없음).
B. 적재부터 해야 함 (실시간만, 과거 안 줌)¶
- 실시간 호가(0D): 지금부터 받아 매일 적재해야 과거 호가창 시계열 생성. → OFI/OBI/Microprice는 라이브 적재 후 검증 가능. 과거 백테스트 불가(호가 스냅샷 과거 미제공 추정).
- 체결강도 시간별(ka10046): 당일 시간별 — 매일 적재 누적.
C. 실측 필요 (문서에 보관기간 명시 없음)¶
- ka10079 틱차트가 며칠치까지 과거를 주는가 (당일만? N일?). → 실호출로 확인.
- 틱 응답의 매수/매도 구분 필드 유무 (cntr_tm·trde_qty는 있으나 aggressor flag는 미확인).
함의 (수렴 단계 입력)¶
- 호가 의존 기법(OFI/OBI/Microprice/VAMP) = 데이터 원천 ○, 단 실시간 적재 파이프 신설 필요. 과거 백테스트는 적재 이후부터.
- 틱 의존 기법(CVD틱판/VPIN/Lee-Ready/Kyle's λ) = ka10079로 가능하나 과거 보관범위가 검증 가능 기간을 제한.
- 일봉만으로 되는 기법(Amihud/Corwin-Schultz/Roll/제곱근충격) = 즉시 적용·즉시 백테스트 가능. 우선순위 1순위 후보.
- 체결강도 = 키움 고유 제공값(우리가 재현 불필요). ka10047로 과거 시계열 즉시 확보.